اندیکاتور تحلیل زمانی

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل اندیکاتور تحلیل زمانی SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که اندیکاتور تحلیل زمانی اندیکاتور تحلیل زمانی به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

آشنایی با ۸ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی اندیکاتور تحلیل زمانی اندیکاتور تحلیل زمانی مانند حجم معاملات، سرنخ‌هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی را می‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. برخی از آن‌ها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی دیگر شاخص‌های حرکت هستند. این اندیکاتور‌ها اغلب به‌صورت پشت‌سرهم یا ترکیبی با یک‌دیگر استفاده می‌شوند.

در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتور‌های تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.

معرفی بهترین اندیکارتورهای تشخیص روند

ابزار معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهند. جهت تشخیص روند، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال هستند. از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران تازه‌کار حوزه‌ فارکس با آن مواجه می‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند در فارکس است. در بازار‌های مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته می‌شود. روند می‌تواند در سه حالت UpTrend یا صعودی، DownTrend یا نزولی و Sideway یا خنثی قرار بگیرد. به‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱.پوشش‌ها (Overlays): اندیکاتور‌های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و دامنه یکسانی با آن‌ها دارند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands اشاره کرد.

۲.نوسانگراها(Oscillator): به جای قرارگرفتن در نمودار قیمت، اندیکاتور‌های تشخیص روند که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار و دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر هم استفاده می‌کنند. با اندیکاتور تحلیل زمانی وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آن‌ها بهتر است و سپس با نحوه کار آن‌ها آشنا شوند. شاخص‌های فنی هم‌چنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آن‌ها در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند. در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.

۱. اندیکاتور‌های حجم/حجم در تعادل (On-Balance Volume):

از اندیکاتور تشخیص روند حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌شود.

افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی است که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌شود. وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. وقتی OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد اندیکاتور تحلیل زمانی که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به‌این‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند.

اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور تشخیص روند و قیمت در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این روند توسط خریدارانی قوی، حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند به صورت معکوس عمل کند.

۲. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته‌بندی می‌شود که هریک از آن‌ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.

این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به‌ عنوان داده مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان می‌دهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه‌ و ۳۰ هفته‌ در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلندمدت نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه هستند. میانگین متحرک را می‌توان در استراتژی‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.

۳. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index):

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX) یکی از اندیکاتور‌های تشخیص روند قدرت است که برای اندازه‌گیری حرکت و قدرت یک روند استفاده می‌شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است. وقتی اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف یا غیر‌روندی در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی بر روی شاخص و معمولا سیاه‌رنگ اندیکاتور تحلیل زمانی است. دو خط دیگر نیز به نماد DI+ و DI- وجود دارند که اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم فعالیت می‌کنند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن را نشان دهند.

ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: روند صعودی است.

ADX بالای ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی است.

ADX زیر ۲۰ نیز، یک روند ضعیف است.

۴. باند بولینگر (Bollinger Band) :

یکی دیگر از اندیکاتور‌های تشخیص روند، باند بولینگر است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ارائه می‌دهد. نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را می‌توان به وسیله‌ این اندیکاتور به‌خوبی نشان داد. اغلب در میانگین متحرک در دوره‌ زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌شود. زمانی‌که Aroon-up از Aroon-down عبور کند، اولین نشانه تغییر روند احتمالی نمایان می‌شود و اگر Aroon-up به عدد ۱۰۰ برسد و Aroon-down به صفر برسد، روند صعودی است و بر‌عکس. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور و به ۱۰۰ نزدیک بماند، روند نزولی است.

۵. اندیکاتور واگرایی همگرایی (MACD) :

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و هم‌چنین حرکت آن روند را بررسی کنند. زمانی‌که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد و اگر MACD زیر صفر باشد، وارد فاز نزولی شده است. این اندیکاتور تشخیص روند از دو خط تشکیل شده است:

خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی دارد. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. نگاه‌کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد، به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند، کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور می‌کند و اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه می‌دهد.

۶. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور، یکی دیکر از اندیکاتور‌های تشخیص روندی است که بین صفر تا ۱۰۰ حرکت و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کنند. اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد. زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد.

به‌همین‌منظور، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس پیش از فروش به پایین اندیکاتور تحلیل زمانی نزول کند، یا به زیر ۳۰ برسد و سپس پیش از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد. واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. زمانی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود. سومین کاربرد RSI، پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولا کم‌تر از ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

۷. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

آخرین مورد از اندیکاتور‌های تشخیص روند نوسانگر تصادفی است که شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت فعلی، نسبت به محدوده قیمت در چند دوره است. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده و به این صورت است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی نیز قیمت به پایین‌‌ترین حد تمایل دارد. استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به صورت مداوم به اوج‌ برسد، استوکاستیک را نزدیک ۱۰۰ یا پایین‌ترین حد مستمر و یا نزدیک به صفر، نگه دارد. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای ۸۰ خرید بیش از حد در نظر گرفته شده و درحالی‌که سطوح زیر ۲۰ باشد، فروش بیش‌ازحد در نظر گرفته می‌شود. هنگام استفاده از سطوح خرید و فروش بیش‌ازحد، روند کلی قیمت باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد و دوباره بالا می‌رود، سیگنال احتمالی است.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

۸. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تشخیص روند است که برای شناسایی سهام بیش‌از‌حد خرید یا فروش بیش‌از‌حد به کار برده می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است و عدد بالای ۷۰ نشان‌دهنده فروش بیش‌ازحد و عدد کم‌تر از ۳۰ نشان‌دهنده خرید بیش‌ازحد است.

اندیکاتور تشخیص روند شارپ، چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اندیکاتور تشخیص روند شارپ برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک نسبت بازگشت سرمایه در مقایسه با ریسک آن استفاده می‌شود. این نسبت، میانگین بازدهی است که به ازای هر واحد نوسان یا ریسک کل به دست می‌آید.

نتیجه‌گیری

هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارند. مهم‌ترین این روش‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی راجع‌به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار می‌دهند. از اندیکاتورها می‌توان برای توسعه استراتژی‌های جدید نیز استفاده کرد. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آن‌چه نیاز است راجع‌به اندیکاتور‌های تشخیص روند و فرآیند کاری آن‌ها بدانید را جمع‌آوری کرده و به‌طور کامل و جامع شرح دهیم.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

خط روند

سلام وقت شما بخیر .ببخشید نمودار جفت ارز GBPjpy در تایم فریم ماهانه هست. آیا میتوانیم روند صعودی برای آن در نظر بگیریم یا روند ندارد و خنثی است؟ ممنون از راهنمایی شما.

نحوه بک تست از سیستم های معاملاتی manual

با سلام و احترام. در خصوص بک تست سیستم های معاملاتی که مبتنی بر آنالیز شخصی تریدر بر روی چارت و نتیجه گیری از واکنش های قیمت می باشد، مانند پرایس اکشن، خطوط روند و کانال، فیبوناچی ها، الگو تریدینگ، الیوت، کندل استیک و . چگونه عمل می کنیم؟ برای.

پیوت یابی دقیق و حرفه ای

با سلام. ببخشید یک سوال حرفه ای از شما دارم. من استراتژی معاملاتی ام چنگال هست و با تلفیق و جایگزینی چنگالها و ایکس پوینت یابی کار میکنم دو تا نکته مبهم (چالش) در فارکس دارم. اول پیوت یابی هست چون من در بورس ایران در ره آورد ۳۶۵ با زیگزاگ در روزان.

اندیکاتور آلارم

با درود و خسته نباشید. آیا اندیکاتوری داریم که با رسم دو خط یا ترند لاین و با رسیدن قیمت به آن یا بسته شدن کندل پس از عبور قیمت از آن آلارمی حاوی ساعت و نام جفت ارز به صورت متن روی صفحه دسکتاپ بدهد؟ با سپاس.

معامله در جهت روند با استفاده از تحلیل چند زمانی (مولتی تایم فریم)

سلام و احترام 1-با توجه به تصویر پیوست آیا برداشت بنده از مفهوم معامله در خلاف جهت روند صحیح هست؟ فرضا مطابق تصویر در تایم فریم 4 ساعته روند نزولی است، آیا چنانچه سوئینگ تریدر باشیم و در تایم فریم 1 ساعته الگوی کلاسیک یا هارمونیک صعودی مشاهده کنیم.

شکست محدوده مقاومتی

با سلام و احترام. یک سوال خیلی مهم داشتم. در تعاریف میگویم که هر زمان با یک کندل مقاومت را بشکند و با کندل دیگر آن را تثبیت کند (اینجا در شکل پیوست با کندل سبز بزرگ مقاومت را شکسته و پولبک هم کرده) که قاعدتا وقت خرید محسوب میشود ولی اگر ما میخریدی.

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]

معرفی 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات بهتر

برای این که بتوانید در بازارهای مالی حضور پیدا کنید باید به تحلیل تکنیکال مسلط شوید. معمولا افرادی که از Technical analysis استفاده می‌کنند در آنالیزهای خود از اسیلاتورها و اندیکاتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند که هر کدام کارایی خاصی دارند. در این مطلب قصد داریم به معرفی 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکال بپردازیم تا بتوانید نقاط ورود و خروج دقیق تری به معاملات داشته باشید.

معرفی این 5 مورد به این معنی نیست که باید از تمامی این ابزارها استفاده کنید بلکه باید یک الی دو ابزار را متناسب با سبک و استراتژی معاملاتیتان انتخاب کنید. تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال توسط تریدرها برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. برخی از این ابزار پیشینه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی با حجم معاملات کار می‎کنند و برخی دیگر حرکات قیمتی را مد نظر قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید با Indicatorهای بیشتری آشنا شوید و کاربرد و نحوه عملکرد هر کدام را بررسی کنید می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتور فارکس مراجعه کنید.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• اندیکاتورهای همپوشان
• اندیکاتورهای نوسان نما اندیکاتور تحلیل زمانی یا اسیلاتور(Oscillator)

اندیکاتورهای همپوشان (Overlay)

این شاخص‌ها دقیقا بالای قیمت بر روی چارت رسم می‌شوند و حرکات نمودار همپوشانی دارند. باند بولینگر یا ایچیموکو جز این Indicatorها هستند.

اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)

این نوع از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بر روی چارت قیمت رسم نمی‌شوند بلکه در یک محور جداگانه رسم می‌شوند و بین دو ناحیه نوسان می‌کنند. برخی از این اسیلاتورها عبارتند از استوکاستیک و RSI.

بسیاری از تحلیل گران از چندین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و برخی دیگر چندین Indicator را با اشکال ذهنی تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نموذداری یلا پرایس اکشن ترکیب می‌کنند. دقت کنید که تصمیم گیری برای انجام معاملات با استفاده از سیگانال این شاخص ها اشتباه است و شما بهتر است از آن ها تائیدیه ورود به معامله بگیرید.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

این اندیکاتور در ابتدا توسط جوزف گرانویل معرفی شد. ساختار این شاخص بسیار ساده است و در پایان هر روز حجم معاملات بالاتر یا پایین تر از یک محدوده مشخص بسته می‌شود. اگر قیمت بالاتر از یک مقدار مشخص بسته شود حجم معاملات مثبت و اگر کمتر باشد حجم منفی خواهد بود.

اگر جهت خط حجم تعادلی رو به بالا باشد نشان می‌دهد که بازار صعودی است و اگر خط کاهشی باشد بیانگر نزولی بودن بازار است. بنابراین می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای تائید روند نیز استفاده نمود. علاوه بر این اکثر تریدرها از واگرایی بین این Indicator و حرکات قیمتی نیز سیگنال تغییر روند می‌گیرند.

اندیکاتور خط انباشت / توزیع (A/D)

یکی دیگر از اندیکاتور تحلیل تکنیکال Accumulation/Distribution Line است. این شاخص از قیمت و حجم یک جفت ارز استفاده می‌کند تا نشان دهد آیا حجم در حال انباشت است یا در فاز توزیع قرار دارد که نشان دهنده گام سوم و پایان یک حرکت صعودی طبق نظریه داو است. اندیکاتور A/D واگرایی بین قیمت یک جفت ارز یا سهام را با حجم نشان می‌دهد.

اندیکاتور ADX

شاخص ADX یکی از اندیکاتورهای روندی است که توسط ولز وایلدر (J.Welles Wilder) ابداع شد. ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index است و شامل سه جز +DI، -DI و منحنی است. زمانی که منحنی آ دی ایکس صعودی باشد و به سطوح بالا نزدیک شود نشان دهنده تشکیل یک روند قدرتمند است که می‌تواند صعودی باشد یا نزولی (بالای 40).

زمانی که منحنی ADX نزولی باشد و خود را به سطوح پایین نزدیک کند، بازار روند خاصی ندارد و وارد فاز انباشت شده است(زیر 20).

اگر ADX بالای 20 و DI+ بالای DI- باشد روند صعودی و اگر آ دی ایکس بالای 20 و DI- بالای DI+: یک روند نزولی خواهیم داشت.

اسیلاتور Aroon

این اندیکاتور توسط توشار چنده برای اولین بار ارائه شد و یکی از مناسب ترین اسیلاتورها برای شناسایی جهت و قدرت روند است. آرون میانگین اوج و کف قیمت ها در یک بازه 25 روزه محاسبه می‌کند.

با توجه به جایگاه و تقاطع خطوط می‌توان جهت روند را شناسایی کرد. اگر خط Aroon بالایی، بالاتر از خط آرون پایینی باشد نشان دهنده روند صعودی است. اگر آرون پایینی بالاتر قرار بگیرد نشانگر روند نزولی است. تقاطع این دو خط نیز بیانگر تغییر روند در بازار است.

خطوط Aroon بین صفر تا صد در حال نوسان هستند. این که خطوط در چه بازه ای قرار داشت باشند نشان دهنده قدرت روند است.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و اگر زیر صفر باشد در روند نزولی هستیم. این شاخص از دو خط تشکیل شده است MACD و سیگنال. وقتی مکدی زیر خط سیگنال باشد به معنای نزول بیشتر قیمت و زمانی که MACD بالاتر باشد شاهد صعود بیشتری خواهیم بود.

سخن پایانی

هدف یک تریدر تعیین جهت حرکت یک دارایی و تلاش برای کسب سود از آن است. در این راستا اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی وجود دارد که در این مطلب به معرفی 5 شاخص پرکاربرد که می‌توانید از آن ها استفاده کنید را آورده ایم.

در صورتی که زمان کافی برای تحلیل ندارید یا هنوز اول راه هستید و نیاز به یک منتور دارید می‌توانید از کانال VIP فارکس ما استفاده نمایید. با عضویت رایگان در کانال وی ای پی ما هر روز به چندین سیگنال اسکلپ دسترسی خواهید داشت. علاوه بر این از پشتیبانی 24 ساعته ما نیز بهره‌مند خواهید شد.

آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال هستند. در واقع اندیکاتور ها را می توان به عنوان ابزاری برای تحلیل بهتر و دقیق تر نمودارها در نظر گرفت. با استفاده از اندیکاتور یک تحلیلگر تکنیکال قادر خواهد بود تا تمامی قیمت های موجود در ترید رمز ارزها و بورس را پیش بینی کند. در واقع می توان الگوریتم پایه در تحلیل تکنیکال را بر پایه علم ریاضیات بیان کرد. اندیکاتورها یا همان indicators با استفاده از محاسبات ریاضی، قیمت و حجم اطلاعات را ارائه می دهند. هر اندیکاتور می تواند شامل چهار رکن اساسی باشد که در بحث آموزش اندیکاتورها به آنها می پردازیم. این چهار رکن اساسی به شرح زیر هستند:

• روند (trend)
• تکانه (momentum)
• حجم (volume)
• نوسان (volatility)

اندیکاتورهای روند یا Trend

در بسیاری از موارد روند بازار برای تحلیل تکنیکال در ترید رمز اندیکاتور تحلیل زمانی ارزها مشخص است. در این موارد تریدر ها از اندیکاتورهای روند یا trend استفاده می کنند. اندیکاتور های روند دائما بین نقطه بالایی و پایینی نمودار تغییر می کنند. به همین دلیل به آنها oscillator نیز گفته می شود. برای آموزش اندیکاتورهای روند می توان سه الگوریتم اساسی را مورد بررسی قرار داد. شما برای تحلیل تکنیکال با روش اندیکاتور روند می توانید از سه الگوریتم زیر استفاده کنید.

• توقف و بازگشت سهموی یا پارابولیک سار یا Parabolic SAR
• بخش‌هایی از ایچیموکو یا Ichimoku
• میانگین متحرک همگرا، واگرا یا Moving Average Convergence Divergence

توجه داشته باشید که در بسیاری از منابع الگوریتم میانگین متحرک همگرا واگرا با نام اختصاری macdy نیز شناخته و بیان شده است.

اندیکاتورهای تکانه یا Momentum

در بسیاری از موارد برگشت پذیر بودن ترید ها برای ما دارای اهمیت است. همچنین لازم است تا قدرت تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار گیرد. در این موارد برای آموزش اندیکاتورها بحث اندیکاتورهای تکانه یا momentum مطرح می شود. یک تریدر خوب و باهوش برای تشخیص کف و سقف قیمت ها از اندیکاتور های تکانه یا momentum استفاده می کند. مانند اندیکاتور روند، این اندیکاتور نیز از سه شاخص اصلی تشکیل شده است که آنها را به شرح زیر نام می بریم.

• شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index
• تصادفی یا استوکاستیک یا Stochastic
• شاخص حرکت جهت‌دار میانگین یا Average Directional Index

اندیکاتور حجم یا Volume

در اولین گام شاید با این سوال مواجه شوید که منظور از حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟ حجم را می توان به عنوان تعداد سهم های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفت. در ترید رمز ارزها نیز می توان این بحث را به تعداد ترید های خرید و فروش شده تعمیم داد. پس می توان اندیکاتور حجم را به عنوان وسیله ای برای تحلیل تکنیکال حجم بازار در نظر گرفت. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا دریابید حجم بازار چگونه با گذشت زمان تغییر می کند. همچنین با استفاده از آن می توانید میزان سهم و ترید خرید و فروش شده در واحد زمانی مشخص را پیش بینی کنید.
این اندیکاتور را می توان به عنوان پرکاربردترین اندیکاتور معرفی کرد. زمانی که بازار دچار تغییر می شود، با استفاده از آنالیز تغییرات حجم به وجود آمده می توان قدرت و شدت تغییرات را نیز تحلیل کرد. در نتیجه می توان اندیکاتور حجم را به عنوان پیش نیاز اصلی اندیکاتور تکانه یا momentum در نظر گرفت. این امر به خوبی می تواند اهمیت بسیار بالای این بحث را به ما نشان دهد. به صورت کلی می توان الگوریتم این بحث را با جمله ” حجم قوی تر تداوم بیشتری دارد. ” بیان کرد. با توجه به این الگوریتم، سه شاخص اساسی برای این اندیکاتور مطرح می شود. این شاخص ها عبارتند از:

• حجم متعادل یا On-Balance Volume
• جریان پول چایکین یا Chaikin Money Flow
• اسیلاتور حجم کرلینجر یا Klinger Volume Oscillator

می خوای یک تریدر حرفه‌ای بشی؟

اندیکاتور نوسان یا Volatility

در بحث آموزش اندیکاتورها می توان اندیکاتور نوسان یا volatility را به عنوان پر مطلب ترین و پیچیده ترین اندیکاتور معرفی کرد. البته پیچیده بودن آن به معنای غیر قابل فهم بودن نیست! بلکه بیشتر بر ریزه کاری های موجود در آن دلالت دارد. اندیکاتور نوسان یا volatility به ما می گوید که قیمت یک ترید رمز ارز در یک دوره مشخص زمانی چه قدر تغییر می کند. همانطور که در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته شد، درآمدزایی بدون وجود نوسان در بازار امری غیر ممکن است. در واقع وظیفه یک تریدر نیز در وجود همین نوسانات خلاصه می شود.

شرط دستیابی به سود، تغییر قیمت ها است. هرچه نوسانات موجود بیشتر باشد، قیمت ها نیز بیشتر تغییر می کنند. توجه داشته باشید که اندیکاتور های نوسان یا volatility هیچ اطلاعاتی در رابطه با جهت تغییرات به ما نمی دهند. اندیکاتورهای نوسان یا volatility تنها برای این امر به وجود آمده اند تا دامنه تغییرات را محاسبه کنند.

تا اینجا با چهار رکن اساسی موجود در آموزش اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. اما این آشنایی به صورت کلی برای ما سودمند نخواهد بود. لذا بهتر است تا با تعدادی از اندیکاتورهای معروف، به صورت کاربردی تر آشنا شویم. به عقیده بسیاری از متخصصین در این زمینه هفت اندیکاتور وجود دارند. به این اندیکاتورهای محبوب، اندیکاتورهای هفتگانه می گویند. برای درک بهتر استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، بهتر است با تعدادی از این اندیکاتورهای هفت گانه آشنا شویم.

اندیکاتورهای باند بولینگر

در زمینه آموزش اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال باند بولینگر را به عنوان یکی از شاخص های اساسی در اندیکاتورهای نوسان در نظر میگیریم. این شاخص از دو خط انحراف معیار و میانگین تشکیل شده است که می تواند یک باند را تحلیل و تولید کند. به هنگام آرامی بازار این باند باریک بوده و در زمان ایجاد آشفتگی در بازار پهنای باند افزایش پیدا می کند. چه بازار دارای روند باشد و چه محدود، تفاوتی ندارد! باند بولینگر برای تجارت در هر دو بازار مذکور بسیار مناسب است.

خط میانگین متحرک در نمودار بولینگر را در نظر بگیرید. در بازارهای دارای برگشت، جهت برگشت در نمودار همواره مانند یک رگرسیون خطی عمل می‌کند. در نتیجه این امر می توان نتیجه گرفت که جهت برگشت همواره به سمت خط میانگین متحرک است. در واقع به عبارت ساده تر، نمودار بولینگر را می توان به عنوان یک نمودار پویا یا داینامیک معرفی کرد.

به عنوان مثال فرض کنید یک قیمت به بالای باند رسیده باشد. در چنین شرایطی چه تصمیمی می گیری؟ در چنین شرایطی بهترین کار فروش است. زمانی که یک قیمت به بالای باند برخورد می کند، راه حل قرار دادن یک سفارش فروش در بالای باند است. انجام این کار از وقوع شکست احتمالی جلوگیری می کند. همچنین چنین کاری موجب پایین آمدن قیمت می شود. شما قادر خواهید بود تا روند پایین آمدن قیمت را تا رسیدن به باند پایین کنترل کرده و بیشترین سود را ببرید.
گاهی مواقع لازم است تا زمان دقیق خروج از سهم یا فروش ترید رمزارزها را بدانیم. این کار با استفاده از فشردگی نمودار امکان پذیر خواهد بود. زمانی که نمودار بولینگر دچار فشردگی می شود، بهترین زمان برای خروج از سهم فرا رسیده است. اما فشردگی چیست؟ هرچه دو باند بالایی و پایینی در نمودار بولینگر به یکدیگر نزدیک شوند، فشردگی نیز بیشتر می شود. زمانی که دو باند بیش از حد مجاز به یکدیگر نزدیک شوند، امکان شکست افزایش پیدا می کند. اما از آنجایی که نمی توان در چنین شرایطی جهت بازار را پیش بینی کرد، بهتر است معامله را تمام کرده و از سهم خارج شوید.
سخن نهایی درباره نمودار بولینگر به این شرح است: در تحلیل تکنیکال نمی توان جهت بازار را به کمک بولینگر شناسایی کرد. چرا که این شاخص بر مبنای اندیکاتورهای نوسانی تعریف شده است. تنها می توان اینگونه پیش بینی کرد که نمودار همواره تمایل دارد تا به میانگین متحرک نزدیک شده و در صورت وقوع فشردگی می تواند اخطاری مبنی بر شکست باشد.

ایچی موکو چیست؟

تا اینجا با مفاهیم بسیار زیادی در رابطه با اندیکاتورها آشنا شدیم. همچنین دانستیم این مفاهیم چه ارتباطی با تحلیل تکنیکال دارند. مفهوم بسیار مهم دیگری که لازم است با آن آشنا شویم ایچیموکو است. ایچیموکوها یکی از مهمترین کانسپت های موجود در اندیکاتورها هستند. ایچیموکو یا ابر ایچیموکو (AKA Ichimoku Cloud) را می توان به صورت تعدادی خط که روی نمودار ترسیم شده اند معرفی کرد. در واقع می توان ایچیموکو یا ابر ایچیموکو را ابزاری دانست، که با دقت بسیار زیادی قیمت های به وجود آمده در آینده را پیش بینی می کند. شاید به عقیده برخی این مفهوم بسیار پیچیده باشد. در نتیجه لازم است تا تعدادی از زیر مجموعه های این اندیکاتور را تعریف کنیم.

• کیجون سن یا Kijun Sen : این خط که غالبا با رنگ آبی نمایش داده می شود یکی از اساسی ترین خطوط موجود در ایچیموکو یا ابر ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال است. این خط میانگین بالاترین سقف و پایین ترین کف موجود در نمودار را نشان می دهد. این خط معمولا برای دوره های ۲۶ روزه نمایش داده می شود.
• تنکن سن یا Tenkan Sen : بسیاری از متخصصین به این خط، خط چرخش می گویند. زمانی که در یک ایچیموکو یا ابر ایچیموکو صحبت از تنکن سن می شود، منظور همان کیجون سن (Kijun Sen)در یک دوره نه روزه است. این خط را با رنگ قرمز نمایش می دهیم.
• چیکو اسپن یا Chikou Span : متخصصین این خط را با رنگ سبز ترسیم می کنند. چیکو اسپن (Chikou Span) این امکان را به ما می دهد تا بیشترین قیمت در ۲۶ دوره متوالی را از نمودار استخراج کنیم.

شاخص قدرت نسبی و ارزش آن در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی را با نام اختصاری RSI می شناسیم. این شاخص یکی از ارکان اصلی در اندیکاتور های تکانه است که به صورت یک مقیاس جداگانه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. برای مقیاس بندی شاخص قدرت نسبی (RSI) یک جدول را با استفاده از اعداد طبیعی از ۰ تا ۱۰۰ عدد گذاری می کنیم. هر گاه قیمت یک واحد ترید از قیمت پیش بینی شده بیشتر باشد، قدرت نسبی (RSI) به ما کمک می کند تا آن را شناسایی کنیم. به صورت کلی مقدار قدرت نسبی (RSI) باید چیزی در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد باقی بماند.
اما قدرت نسبی (RSI) چه فایده ای برای تحلیل تکنیکال دارد؟ در واقع با استفاده از قدرت نسبی (RSI) میزان کف و سقف بازار مشخص شده و زمان برگشت بازار مشخص می شود. این امر به شما کمک می کند تا در بهترین زمان ممکن اقدام به خرید و فروش کنید.

شاخص حرکت جهت دار میانگین (ADX)

در تحلیل تکنیکال می توانیم شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) را به عنوان یکی از شاخص های اصلی در اندیکاتور روند یا trend در نظر بگیریم. همانند قدرت نسبی، شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) نیز با اعدا ۰ تا ۱۰۰ مقیاس گذاری می شود. در تحلیل تکنیکال می توان از این اندیکاتور تحلیل زمانی شاخص به عنوان یک سیگنال در قدرت بازار استفاده کرد. به ADX های زیر ۲۰ روند ضعیف و به ADX های بالاتر از ۵۰ روند قوی می گوییم. البته باز هم لازم به ذکر است که شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) تنها برای بیان قدرت روند استفاده شده و جهت آن را به ما نشان نمی دهد.
اما به هنگام تحلیل تکنیکال در معاملات چه طور می توانیم از شاخص حرکت جهت دار میانگین ( ADX ) استفاده کنیم؟ این شاخص به منظور جلوگیری از ورود یا خروج اشتباه طراحی شده است. همانطور که گفته شد با استفاده از این اندیکاتور نمی توانیم جهت معاملات را پیش بینی کنیم. در نتیجه این اندیکاتور همواره به صورت ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده می شود. به عبارت دیگر این اندیکاتور به تنهایی یک ابزار ناکارآمد در تحلیل تکنیکال بوده و نمی تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز تریدرها باشد.

بسیاری بر این باور هستند که استفاده از ADX در آغاز ورود به سهم کارآمد نیست. اما این عقیده چه دلیلی دارد؟ به بیان ساده این جمله کاملا درست است. شما نمی توانید برای آغاز کار بر روی یک ترید از ADX استفاده کنید. همانند بسیاری دیگر از شاخص هی موجود در اندیکاتورهای روند، ADX نیز از قیمت ها عقب است. این عقب بودن مانع از کارآمدی آن برای تحلیل تکنیکال بوده و بهتر است در استفاده از آن دقت شود.

پس چگونه می توانیم ADX را به کار ببندیم؟ پاسخ ساده است. همانگونه که در ابتدای صحبت در رابطه با روندها آشنا شدیم، پیش بینی در بازار های قوی بسیار دقیق تر از بازار های ضعیف است. در نتیجه بازارهای قوی بستر بسیار مناسبی برای استفاده از شاخص حرکت جهت دار میانگین می باشد.

سوالات متداول در مورد اندیکاتورها

اندیکاتور ها یکی از ابزار های بسیار مهم و کاربردی در ترید و تحلیل تکنیکال هستند که برای شناخت کامل نمودار قیمت و درک بهتر آن استفاده می شوند. با استفاده از اندیکاتورها می توان یک شکل هندسی در کنار نمودارها مشاهده کرد که به تریدرها کمک می کند تحلیل بهتری داشته باشند.

برای ساخت یا ایجاد اندیکاتور ها از فرمول های ریاضی استفاده می کنند. این فرمول ها بر روی حجم معاملات و قیمت های مربوطه اعمال شده و سبب می شود اندیکاتورهای متفاوتی ساخته شوند.

اصولا در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها استفاده می کنند.