اندیکاتور های فنی

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

• قدرت نسبی یا RSI
• استوکاستیک
• میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
• ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.اندیکاتور های فنی

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

• روندیاب
• اسیلاتور (نوسان ساز)
• حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله اندیکاتور های فنی شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن اندیکاتور های فنی محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

• اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
• فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
• هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) ساده است، در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس و ارز دیجیتال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد اندیکاتور های فنی استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

روش کار

روش کار استوکاستیک RSI و RSI استاندارد به اینگونه است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین کنند.

همانطور که در بالا ذکر شد این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت به وجود آمد و از فرمول استوکاستیک ایجاد شد که حاصل این فرمول عددی بین ۰ تا ۱ است.

استوکاستیک RSI معمولا مابین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد.

یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۰.۲ باشد اندیکاتور های فنی فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

همانند RSI رایج ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه می‌باشد.

یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود.

اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

کاربرد

از اندیکاتور استوکاستیک RSI اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و هم چنین برای برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می شوند تا پیش بینی ها را دقیق تر کنند.

یکی از این اندیکاتورها شامل میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه می‌باشند.

اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند و برای کاهش خطرات معاملاتی سیگنال های کامل می‌باشد.

بدین ترتیب، استوکاستیک RSI باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

RSI استاندارد یا استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیار مورد استفاده برای پیگیری این نکته است که قیمت یک دارایی با چه سرعت و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

RSI استاندارد در مقایسه با استوکاستیک RSI اندیکاتور کندتری است که سیگنال های معاملاتی کمتری تولید می‌کند.

به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد باعث ایجاد استوکاستیک RSI به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود.

در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که تولید می‌کند بسیار بیشتر است و به معامله کنندگان فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد.

به عبارت دیگر، استوکاستیک RSI اندیکاتور دارای نوسان است.

درحالی که این موضوع باعث می‌شود ابزار تحلیل فنی حساستری شود که می‌تواند با تولید سیگنال های معاملاتی بسیار زیاد به معامله کنندگان کمک کند، اما پرخطر تر نیز می‌باشد زیرا سیگنال های اشتباه یا همان نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌باشد.

به دلیل سرعت بالا و حساسیت استوکاستیک RSI می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

بررسی بیشتر روش کار با اندیکاتور Stochastic RSI

Stoch RSI تقریبا شبیه RSI به ما دو وضعیت بیش از حد فروخته شده ( OverSold ) و بیش از حد خریداری شده ( OverBought ) در بازار را نشان میدهد.

با این تفاوت که Stoch RSI وقتی بالاتر از ۸۰ قرار میگیرد وضعیت OverBought و وقتی زیر ۲۰ قرار میگیرد وضعیت OverSold نشان داده میشود.

Stoch RSI همانند MACD دو خط کندتر و تندتر دارد که می شود با استفاده از این دو سیگنال خرید یا فروش گرفت.

وقتی در حالت OverBought خط ها همدیگر را قطع میکنند احتمالا روند قیمت نزولی میشود.

و برعکس وقتی این خطوط همدیگر را در حالت OverSold قطع میکنند میشود به صعودی شدن روند امیدوار شد.

نکته مهم : استفاده از Stoch RSI به تنهایی مخصوصا برای تایم فریم های کوتاه تر از یک روزه پیشنهاد نمیشود و بهتره از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگری مانند Moving Averages یا Bollinger Bands استفاده کنید.

امیدواریم مقاله آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) کارآمد بوده باشد.

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ Scalping

اسکالپرها (تریدر هایی که از روش اسکالپینگ برای ترید استفاده می کنند) به دنبال کسب سود از حرکات کوچک بازار هستند و برای این کار از تمام لحظات روز استفاده می کنند. در این استراتژی هدف تریدرها بدست آوردن سود هایی کوچک و جزئی خواهد بود. سالهای طولانی اسکالپرها از تریدر های روزانه که سرعت بالایی داشتند برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش، خواندن عدم تعادل عرضه و تقاضا به دور از بهترین پیشنهاد ها و پیشنهاد ملی (NBBO)، به صفحه پیشنهاد یا درخواست سطح ۲ که قیمت پیشنهادی بود متکی بودند. آنها وقتی تقاضا در سمت پیشنهاد قرار می گرفت یا وقتی عرضه در سمت درخواست تنظیم می شد، می فروختند. دقایقی بعد به محض اینکه شرایط متعادل به دامنه باز می گشت، سود یا زیان را توقیف می کردند.

امروزه به سه دلیل، این روش در بازارهای الکترونیکی ما با اطمینان کمتری کار می کند. دلیل اول، کتاب سفارش (لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش) بود که پس از قطع برق در سال ۲۰۱۰ به طور دائمی تخلیه شد، زیرا دستوراتی برای پاک کردن این لیست در آن روز داده شده بود و مدیران را مجبور کرد این لیست ها را پاک کرده یا به طور کلی از بازار خارج کند. دلیل دوم، معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است، داده هایی اندیکاتور های فنی با نوسانات شدید ایجاد می کند که تفسیر عمق بازار را تضعیف می کند. سرانجام، اکثر ترید ها در حال حاضر به دور از مبادلات darkpool (یک میز مالی خصوصی یا مبادله ای برای تجارت اوراق بهادار) انجام می شود که در زمان واقعی گزارش نمی دهند.

نکات کلیدی

• اسکالپرها با بهره گیری از فعالیت مداوم بازار، به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.
• اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم می شوند، با چالش این دوره روبرو شوند.
• شما می دانید که این شرایط زمانی مهیاست که با ضرر و زیان و با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید.

اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم شده اند، با چالش این دوره روبرو شوند. سیگنال های استفاده شده توسط این ابزار در زمان واقعی مشابه آنچه در استراتژی های بلند مدت بازار استفاده می شود است، اما در عوض، روی نمودارهای دو دقیقه ای اعمال می شود. وقتی عملکرد کاملاً گرایش یافته یا محدوده نوار روزانه را کنترل می کند، بهترین عملکرد را ارائه می دهند. آنها در دوره های درگیری یا پریشانی خیلی خوب کار نمی کنند. شما می دانید که وقتی با ضرر و زیان بیشتر با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید، این شرایط مهیا می شود.

استراتژی میانگین متحرک

قسمت مشخص شده درتصویر با عنوان ۵-۸-۱۳، یک ترکیب متحرک ساده (SMA) برای شناسایی روندهای قوی قابل خرید یا فروش کوتاه در نوسانات پیشخوان است و همچنین اخطار تغییرات قریب الوقوع روند که اجتناب ناپذیر هستندرا در نمودار دو دقیقه ای نشان می دهد. این تنها یک روز معمولی در بازار است. تسلط بر این استراتژی معاملاتی اسکالپ بسیار آسان است. نوار ۵-۸-۱۳ در طی روندهای قوی که قیمت ها را بر روی SMA 5- یا ۸ میله ای نگه می دارد، تراز می شود و به سمت بالا یا پایین می رود.

نفوذ به سیگنال ۱۳ بار ،SMA مقدار کم شدن حرکت را به صورت دامنه ای یا معکوس نشان می دهد. این نوار در طول این نوسانات محدوده صاف می شود و قیمت ممکن است به طور مکرر از روی نوار عبور کند. اسکالپر سپس برای آرایش مجدد، با نوار هایی که بالاتر یا پایین تر می شوند و گسترش می یابند، فضای بیشتری را بین هر خط نشان می دهد. این الگوی کوچک، سیگنال کوتاه خرید یا فروش را تحریک می کند.

استراتژی خروج قدرت یا ضعف نسبی

اسکالپر چطور می داند چه موقع سود می کند یا ضرر را کاهش می دهد؟ ۵-۳-۳ Stochastics و ۱۳ بار، انحراف استاندارد ۳ (SD) بولینگر باند مورد استفاده در ترکیب، در نمودارهای دو دقیقه ای که همراه با سیگنال های نوار استفاده می شود، در بازارهای فعال تجاری مانند صندوق های اندیکاتور، اجزای Dow و سایر موضوعات گسترده مانند Apple Inc به خوبی کار می کند.

بهترین معاملات روبان زمانی تنظیم می شوند که تصادفات از سطح فروش بیش از حد یا از سطح خرید بیش از حد بالاتر رود. به همین ترتیب، هنگامی که نشانگر عبور می کند و پس از یک فشار سودآور در برابر موقعیت شما غلت می زند، خروج فوری لازم است. با تماشای تعامل باند با قیمت می توانید زمان خروج را دقیق تر کنید. سود را در نفوذ باند قرار دهید زیرا آنها پیش بینی می کنند که روند کند یا معکوس شود.

استراتژی های اسکالپینگ از پس هر نوع بازنگری بر نمی آیند. همچنین، اگر محرک قیمت نتواند به باند برسد اما تصادفات روی آن گردش داشته باشند، به شما می گوید که از آن خارج شوید. هنگامی که با گردش کار و تعامل بین عناصر فنی احساس راحتی کنید و انحراف استاندارد را بالاتر از ۴SD یا پایین تر به ۲SD تنظیم کنید تا بتوانید تغییرات روزانه نوسان را در نظر بگیرید. بهتر از این، باندهای اضافی را روی نمودار فعلی خود قرار دهید تا سیگنال های متنوعی دریافت کنید.

نمودار چندگانه اسکالپینگ

سرانجام یک نمودار اندیکاتور های فنی ۱۵ دقیقه ای بدون هیچ اندیکاتوری برای پیگیری شرایط پس زمینه که ممکن است بر عملکرد روزانه شما تأثیر بگذارد، ترسیم کنید. سه خط اضافه کنید: یکی برای چاپ ابتدایی و دو خط برای بالا و پایین دامنه معاملات که در ۴۵ تا ۹۰ دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب اقدامات قیمت در این سطح باشید زیرا آنها همچنین سیگنال های خرید و فروش دو دقیقه ای در مقیاس بزرگتر را تنظیم می کنند. در واقع، خواهید فهمید که بیشترین سود شما در طول روز معاملات وقتی حاصل می شود که اسکالپر با سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای ۱۵ دقیقه ای، ۶۰ دقیقه ای یا روزانه همسو شود.

اسکالپرها دیگر نمی توانند به تجزیه و تحلیل عمق بازار در زمان واقعی اعتماد کنند تا سیگنال های خرید و فروش مورد نیاز خود را برای ثبت سودهای چندگانه کوچک در یک روز معاملاتی معمول دریافت کنند. خوشبختانه، آنها می توانند با محیط الکترونیکی مدرن سازگار شوند و از اندیکاتور های فنی بررسی شده در بالا استفاده کنند که به صورت سفارشی در بازه های زمانی بسیار کمی تنظیم می شوند.

آشنایی با اندیکاتورها

♦ آشنایی با اندیکاتورها ، شاید تحلیل تکنیکال بهترین روشی باشد که بتواند با احتمال خوبی آینده بازار و روند قیمتی یک جفت ارز یا سهم را پیش بینی نماید ، اما خود تحلیل تکنیکال شامل روش های و ابزارهای مختلفی است که یادگیری هر کدام نیازمند گذاشتن تمرکز و وقت کافی می باشد.

♦ یکی از محبوب ترین ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورهاست ، روزانه تعداد کثیری اندیکاتور های فنی از معامله گران در بازارهای مالی از اندیکاتورها برای کمک به تحلیل بهتر استفاده می نمایند ، عده ای از معامله گران از اندیکاتورها به طور مستقیم برای خرید یا فروش سهم و عده ای دیگر از معامله گران تنها برای چک کردن موقعیت خرید و یا چک کردن مجدد استراتژی خرید یک سهم استفاده می کنند ، به هر ترتیب چه شما جز دسته اول باشید و مستقیم از اندیکاتورها برای باز کردن یک معامله و خرید از آنها استفاده کنید و چه جز گروه دوم باشید و از اندیکاتورها برای تایید روند معاملاتی ، چک کردن استراتژی انتخابی استفاده می کنید چاره ای جز آشنایی با اندیکاتورها ندارید.

♦ اندیکاتورها از قطعه کدی تشکیل شده اند که توسط شخصی آشنا به اصول برنامه نویسی نوشته شده اند و هر کدام از این کدها به شاخص خاصی در روند یک سهم و یا جفت ارز دقت می نماید ، برخی از آنها به شاخص حجم و برخی به شاخص های اندازه حرکت ، قدرت خریدران یا فروشندگان ، میزان نوسان ، قدرت بازار و یا شاخص های آماری و … تمرکز می کنند ، اما در اینجا قصد داریم نگاه دقیق تری به اندیکاتور و سیستم آن بیندازیم.

♦ در علم اقتصاد هم از این شاخص‌ها که به بخش‌هایی از داده‌های اقتصادی اشاره دارند معمولا برای اندازه‌گیری سلامت کلی اقتصاد و پیش‌بینی جهت آن استفاده می‌شوند. آنها شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارقام بیکاری و …. هستند.

معرفی انواع اندیکاتورها

♦ شاخص ها را می توان به دو نوع کلی تقسیم بندی کرد :

1- اندیکاتورهای اقتصادی 2- اندیکاتورهای فنی

قصد داریم در این مقاله با هر کدام از این دو نوع و کاربردهای آنها بیشتر آشنا شویم.

اندیکاتورهای اقتصادی

♦ با توجه به گسترش علم اقتصاد شرکت های بزرگ و کوچکی در سرتاسر دنیا نسبت به تحلیل و جمع آوری داده های مالی مشغول هستند از دل این تحقیقات شاخص های اقتصادی بسیار زیادی به وجود آمده است که مورد استفاده بسیار از افراد جهت تحلیل در سرتاسر دنیا شده است.

♦ اندیکاتورهای اقتصادی به عنوان معیار آماری کاربرد داشته و معمولا برای اندازه گیری میزان رشد یا انقباض اقتصاد به عنوان یک کل یا و یا اندازه گیری بخش های درون اقتصاد استفاده می شوند. در تحلیل بنیادی، شاخص‌های اقتصادی بر روی شرایط فعلی اقتصادی تمرکز کرده و این شاخص ها را برای صنعتی اندازه گیری می‌کنند وسپس از آنها برای پیش بینی پتانسیل سودآوری شرکت‌ها در آینده استفاده می نمایند.

♦ این داده ها شامل قیمت ها ، نرخ بیکاری ، شرایط کار ، تورم ، نرخ بهره و هزینه های تولید کننده ، هزینه نهایی مصرف کننده و همچنین قیمت وارادات یا صادارت را شامل می شود ، البته شمار این داده ها بسیار زیاد است و محدود به اسامی که قبل تر اعلام شده نیست برخی از آنها به حدی پیچیده بوده تا برای درک و فهم آن نیازمند صرف زمان زیادی است ، کشورهای پیش رو در اقتصاد به شدت روی جمع آوری و بسط این شاخص ها تلاش کرده و سعی کرده با استفاده از این شاخص ها سلامت اقتصاد خود را همواره تضمین نماید.

اندیکاتورهای فنی

♦ شاید بیشتر خوانندگان این مقاله بیشتر در زمان تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای فنی استفاده کرده باشند ، این اندیکاتو رها از یک محاسبه ریاضی بر اساس قیمت یا حجم اوراق بهادار استفاده می کند و از خروجی آن جهت حدث روند سهم و یا بازار مربوطه استفاده خواهد کرد.

♦ اندیکاتورهای فنی کاربردی متفاوت نسبت به اندیکاتورهای اقتصادی داشته و به طور بسیار گسترده در تحلیل تکنیکال و برای پیش بینی تغییرات در روند سهام یا الگوی قیمت در هر دارایی قابل معامله در بازار مالی استفاده می شود.

♦ شاید معروف ترین شاخص های فنی که اکثر کسانی که سابقه هر چند کوتاه در بازارهای مالی دارند شامل میانگین های متحرک ، باندهای بولینگر بند ، اندیکاتور MACD ، اندکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ، اندیکاتور Stochastic ، اندیکاتور ایچیموکو اشاره کرد.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI یکی از اندیکاتورهای فنی معروف است که از سوی جی. ولز وایلدر معرفی شده است. تریدرها به‌ کمک این اندیکاتور می‌توانند قدرت کنونی بازار را تعیین کنند.

RSI شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بازار شناسایی کرده و از این نظر شبیه اندیکاتور استوکاستیک است.

مقدار این اندیکاتور همچنین بین 0 تا 100 متغیر است.

معمولاً، مقدار 30 یا کمتر شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت قوی‌تر شود (افزایش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع فروش، نشان می‌دهد که روندِ در حال سقوط، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع فرصتی برای خرید است.

معمولاً، مقدار 70 یا بیشتر شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت ضعیف‌تر شود (کاهش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع خرید، نشان می‌دهد که روندِ در حال صعود، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع

فرصتی برای فروش است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، اشباع خرید، اشباع فروش

تریدرهایی که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند، در کنار اندیکاتورهای اشباع خرید و اشباع فروش که در چارت بالا نشان ‌داده شده، به‌دنبال عبور از خط میانی نیز هستند.

حرکت قیمت از زیر خط میانی (50) به بالای آن نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی است.

عبور از خط میانی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز بالاتر رفته و به سمت خط 70 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال افزایش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 70 صعودی درنظر گرفته می‌شود.

حرکت قیمت از بالای خط میانی (50) به زیر آن نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است.

عبور از خط میانی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز پایین‌تر رفته و به سمت خط 30 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال کاهش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 30 نزولی درنظر گرفته می‌شود.

چطور با استفاده از RSI معامله کنیم

می‌توانیم از RSI مثل اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم.

می‌توانیم با توجه به وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار، نقاط احتمالی سقف و کف را تشخیص دهیم.

در زیر یک چارت 4 ساعته‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) را می‌بینید.

جفت EUR/USD در طول هفته در حال ریزش بوده و تقریباً در طول دو هفته 400 پیپ کاهش یافته است.

در 7 ژوئن، این جفت زیر هندل 1.2000 معامله می‌شده است.

با این حال، RSI به زیر 30 رسید و این سیگنال نشان می‌دهد که احتمالاً فروشنده‌ای در بازار باقی نمانده و حرکت ادامه نمی‌یابد.

قیمت برگشت می‌کند و در طول دو هفته‌ی بعد، افزایش می‌یابد.

تشخیص روند به کمک RSI

با اندیکاتور RSI می‌توان شکل‌گیری یک روند را نیز مشخص کرد و از این نظر بسیار معروف اندیکاتور های فنی است.

اگر فکر می‌کنید که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، به RSI نگاهی بیندازید و ببینید که زیر 50 است یا بالای آن.

اگر انتظار یک روند صعودی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر انتظار یک روند نزولی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

RSI از 50 رد می‌شود. قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد

در ابتدای چارت بالا، می‌بینیم که احتمالاً یک روند نزولی در حال شکل‌گیری است.

برای اینکه درگیر سیگنالِ اشتباه نشویم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا RSI به زیر 50 رسیده و روند احتمالی را تأیید کند.