نوسان ساز تصادفی و قیمت

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

• استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد.
• این شاخص در دهه 50 میلادی ایجاد شد و هنوز تا به امروز مورد استفاده گسترده قرار دارد.
• نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

فرمول استوکاستیک

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = پایین‌ترین قیمت در 14 روز معاملاتی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در طول همان بازه 14 روزه
%K = ارزش کنونی اسیلاتور استوکاستیک

%K گاهی تحت عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود. شاخص تصادفی “سریع” %D محسوب می‌شود که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

نظریه کلی زیربنای این اندیکاتور این است که در روند رو به بالای بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت سقف بسته خواهند شد و در روند رو به پایین بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت کف بسته می‌شوند. سیگنال‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که %K از یک میانگین متحرک سه دوره‌ای که %D نامیده می‌شود عبور می‌کند.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است. معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند. روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند. در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود: یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد. زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به نوسان ساز تصادفی و قیمت پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

استوکاستیک در پایان دهه 50 میلادی و توسط جورج لِین (George Lane) ابداع شد.

طبق طرح‌ریزی لین، استوکاستیک موقعیت قیمت بسته‌شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت آن سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا 14 روزه است، نشان می‌دهد.

در طول چندین مصاحبه، لین گفت که استوکاستیک، قیمت یا حجم یا دیگر موارد مشابه را دنبال نمی‌کند. او تاکید کرد نوسان ساز تصادفی و قیمت که این نوسانگر در پی سرعت یا اندازه حرکت قیمت است.

لین همچنین در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که به عنوان یک اصل، مومنتوم یا سرعت قیمت یک سهم پیش از اینکه قیمت خود را تغییر دهد تغییر می‌کند.

از این رو، می‌توان هنگامی که استوکاستیک واگرایی‌های خرسی یا گاوی را نشان می‌دهد از آن برای پیش‌بینی معکوس‌شدن روند استفاده کرد. این سیگنال اولین و احتمالا مهم‌ترین سیگنال معاملاتی است که توسط لین تعریف شد.

مثال محاسبه استوکاستیک

نوسانگر تصادفی در اغلب ابزارهای رسم نمودار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد و به راحتی می‌توان آن را به کار گرفت.

بازه زمانی استاندارد استفاده شده در استوکاستیک، 14 روزه است. با این حال، می‌توان این بازه را با نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد.

نوسانگر تصادفی از کم کردن قیمت پایین دوره از قیمت بسته شدن کنونی تقسیم بر دامنه کلی دوره و ضرب آن در 100 به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر فرض بگیریم قیمت بالای یک دوره 14 روزه 1500 تومان است و قیمت پایین 1250 تومان و قیمت بسته کنونی 1450 تومان باشد، مقدار کنونی استوکاستیک چنین می‌شود:

با مقایسه قیمت کنونی با دامنه قیمت در طول یک دوره زمانی، نوسانگر تصادفی نشان دهنده یکنواختی‌ای است که منجر به بسته شدن قیمت نزدیک به قیمت پایین یا بالای اخیر خود می‌شود. رقم 80 در استوکاستیک نشان می‌دهد که دارایی در آستانه بیش‌خرید قرار دارد.

در تصویر زیر، استوکاستیک روی نمودار سهام ایران خودرو اعمال شده است:

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک هر دو نوسانگرهای اندازه حرکت قیمت هستند که به شکل گسترده در تحلیل‌های تکنیکال به کار می‌روند.

با اینکه هر دو آنها اغلب در کنار هم استفاده می‌شوند، هر کدام نظریه‌ها و روش‌های متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض استوار است که قیمت‌های بسته شدن باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی بسته شود. با نوسان ساز تصادفی و قیمت این حال، شاخص قدرت نسبی میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت‌ها دنبال می‌کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت‌ها طرح ریزی شد در حالیکه فرمول استوکاستیک در رنج‌های معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد خود را دارد.

در کل، شاخص قدرت نسبی در طول بازارهای دارای روند مناسب است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی (بدون روند بزرگ).

محدودیت‌های نوسانگر تصادفی

محدودیت اول نوسانگر تصادفی این است که گاهی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

در زمانی که بازار پرنوسان است، این مسئله می‌تواند به طور مداوم اتفاق افتد. یک راه‌حل برای این مشکل مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر است، به این صورت که سیگنال فقط زمانی در نظر گرفته شود که هم‌راستا با روند قیمت است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن را آموزش خواهید دید .

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.

d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.

جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

در مقاله ای مجزا بصورت کامل در مورد آموزش واگرایی ها در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم همچنین به مورد تشخیص واگرایی در چارت کامل پرداخته شد لذا توضیحاتی در مورد واگرایی نمیدهیم صرفا توجه داشته باشید که استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن و فارکس مانند آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده میکنم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت .

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

اکثر تریدرها سعی میکنند در استراتژی خود از این اسیلاتور استفاده کرده تا بتوانند سرعت روند حال حاضر را محاسبه کنند به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای وارد شدن به معامله استفاده نکنید پیشنهاد میشود از بخش تحلیل تکنیکال سایت بازدید کنید و از آموزش های رایگان آن بهره ببرید ، تسلط بر تحلیلها یکی از برگ های برنده شما در این کسبوکار میباشد.

پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی سایت ما شوید تا از تحلیلهای روزانه جفت ارز ها بهره مند شوید.

اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود

اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود ، بازار ارزهای دیجیتال پر از فرصت هایی هستش که افراد با به کارگیری ابزار های تشخیص روند و پیشبینی قیمت، میتونن کسب درامد داشته باشن و سرمایه خودشون رو افزایش بدن؛ یکی از این ابزار ها، اندیکاتور هست که به جهت پیشبینی قیمت و تشخیص روند در معامله به کارگرفته میشه.
سرمایه گذاران و تریدر های بسیاری از اندیکاتورها استفاده میکنن، با این کار زودتر از همه قبل از تغییرناگهانی روند، اونها رو تشخیص میدن و اقدامات لازمه رو انجام میدن. ما دراین مقاله میخوایم به اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود رو بیان کنیم و به شاخص های اندیکاتورها بپردازیم تا شما با یادگیری و به کارگیری اونا، تشخیص درستی از روند های قیمتی در آینده رو داشته باشین و نسبت به این روند ها به معامله کردن بپردازین.

اندیکاتور چیست؟

معامله گران و سرمایه گذاران برای اینکه در سبد سرمایه گذاری خود باقی بمونن، همیشه بر اساس عواملی مانند الگوهای بازار، قیمت تاریخی، حجم و جنبه نوسان یک دارایی، تصمیم معاملاتی میگیرن. اندیکاتور ها یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال، همه این عوامل رو در نظر میگیره و اطلاعات مهمی رو از طریق محاسبات ریاضی در مورد نحوه رفتار دارایی در آینده کوتاه ارائه میده.

اندیکاتورها برای پیش بینی در مورد اینکه قیمت ارزهای دیجیتال به کدوم سمت حرکت میکنن، استفاده میشه. اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستن که ممکنه به معامله گران در پیش بینی حرکت قیمت ارزهای دیجیتال با دقت بیشتر کمک کنن و داده‌های فرمول‌ها بر روی یک نمودار رسم میکنن و در کنار یا روی نمودار معاملاتی قرار می‌گیرن ک به معامله‌گران اجازه میده تا تصمیم‌گیری کنن که در آینده بر اساس این اندیکاتور ها چه کارهایی رو انجام بدن.

اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود:

1. RSI

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایمون رو وارد ضرر نکنیم.

2. MACD

MACD به عنوان واگرایی میانگین متحرک همگرایی شناخته میشه و یک اندیکاتور نوسان ساز هست که مورد اعتماد سرمایه گذاران هست. MACD نقطه مقایسه بین دو میانگین متحرک رو در اختیار شما قرار میده. با ارزیابی رابطه بین دو میانگین متحرکی که MACD نشان میده، میتونین بفهمین که آیا احساسات بازار ادامه خواهد داشت یا فروکش خواهد کرد؟

همگرایی میانگین ها نشان دهنده کاهش حرکت هست که به این معنیه که احساسات نزولی در پی خواهد داشت. در مقابل، افزایش فاصله بین میانگین ها که به عنوان واگرایی نیز شناخته میشه، معمولاً نشان دهنده بازار صعودی هست. معامله گران اغلب از MACD در ترکیب با RSI برای تأیید پیش بینی خود استفاده میکنن.

3. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی یک راه متداول برای برنامه ریزی استراتژی ورود و خروج برای تجارت یک دارایی کریپتو یا هر ابزار مالی و ارزیابی فشار خرید و فروش اون دارایی هست. نوسانگر تصادفی که یکی دیگه از شاخص های حرکت قیمت هست، محاسبه میکنه که آیا یک ابزار مالی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده؟

بر اساس این داده ها، احساسات بازار با دو خط نشان داده میشه:

• یک خط ارزش واقعی یک دارایی رو نشان میده.
• خط دیگر میانگین متحرک ساده قیمت دارایی رو طی سه روز نشان میده.

این خطوط به موازات یکدیگر زمانی که یک احساس خاص در بازار ادامه داره، قرار می گیرن. با این حال، عبور از این خطوط نشان دهنده یک حرکت قیمتی معکوس میباشد.یک نوسان ساز تصادفی قرائت های بین 0 تا 100 رو نوسان ساز تصادفی و قیمت نمایش میده. مقادیر کمتر از 20 به عنوان بازار بیش از حد فروش در نظر گرفته میشه که نشان دهنده احساسات نزولی هست. از سوی دیگر، ارزش‌های بالای 80 نشان‌دهنده یک بازار بیش از حد خرید یا صعودی میباشد.

4. باند بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص ارز دیجیتال هستن که پیش‌بینی قیمت رو براساس نوسانات یک دارایی استوار میکنن که توسط سه گروه قابل نمایش هستش:

• باند میانی - میانگین متحرک ساده رو در بیش از 20 روز محاسبه می کنه.
• باند بالایی - به عنوان میانگین متحرک ساده به اضافه دو برابر انحراف استاندارد قیمت محاسبه میشه.
• باند پایین - به عنوان میانگین متحرک ساده به اضافه دو برابر انحراف استاندارد قیمت محاسبه میشه.

قیمت یک دارایی که از باندهای بالا و پایین خارج میشه نشان دهنده معکوس شدن بازار هست. باندهای وسیعتر به معنای افزایش نوسانات و باندهای باریکتر نشان دهنده نوسانات محدود میباشد.

5. اندیکاتور MYC

شاخص معاملاتی MYC یک اندیکاتور محرمانه هست که تجزیه و تحلیل روند و نوسانگرهای مومنتوم رو ترکیب میکنه تا مشخص کنه که چه زمانی یک ارز دیجیتال با دقت وارد فاز روند صعودی یا نزولی میشه؟خط روند یک عنصر حیاتی از اندیکاتور هست که نشان میده آیا هنگام افزایش قیمت سیگنال طولانی تولید میشه یا نه، و آیا هنگام کاهش قیمت سیگنال کوتاه چاپ میشه یا خیر.

MYC، بر خلاف RSI یا Bollinger Bands، نه تنها یک نقطه خروج پیشنهادی رو برای تمرکز معامله گران توصیه میکنه، بلکه یک نقطه ورود توصیه شده رو نیز ارائه میده.

6. Moving Averages

اندیکاتور میانگین متحرک نوعی هموارسازی هست که بیشتر در بازار ارزهای دجییتال استفاده میشه. میانگین متحرک (MA) یک شاخص تشخیص روند هست که حرکت قیمت رو از روزهای قبل پیش بینی میکنه. همچنین میانگین های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت در بازارها عمل می کنن. به طور کلی دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: ساده و نمایی.

میانگین متحرکی که انتخاب می کنین به سبک معاملاتی شما بستگی داره؛ به عنوان مثال، اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستین، یک معامله کوتاه تر برای شما مفیدتر خواهد بود. هنگامی که MA به سمت بالا شیب داره، به این معنیه که دارایی در قیمت به سمت بالا حرکت می کنه و اگه MA شیب رو به پایین باشه، نشان دهنده اینه که که دارایی مورد نظر شما در حال کاهش میباشد.

7. فیبوناچی

این شاخص سطوح حمایت و مقاومت بالقوه رو برای عملکرد قیمت دارایی پیش بینی می کنه. کلمه فیبوناچی از دنباله فیبوناچی میاد که توسط لئوناردو پیزا، ریاضیدان قرن یازدهم به وجود اومد. دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبلی به دست میاد که هر عدد تقریباً 1.618 بزرگتر از عددی هستش که قبل از اون اومده. این اعداد نتیجه مقداری هستن که به نام «فی» یا «نسبت طلایی» شناخته میشن که تقریباً با همه چیز در طبیعت رابطه شگفت‌انگیزی ایجاد میکنن.

این پدیده حتی زمانی که معامله‌گران اقدام قیمت رو تجزیه و تحلیل می‌کنن، در معاملات نیز گسترش پیدا میکنه. این اندیکاتور به فرد اجازه میده تا سطوحی رو در روند پیدا کنن که در اون قیمت احتمالا روند تغییر پیدا کنه یا واکنش نشون بده.

نحوه عملکرد فیبوناچی به این صورت هست که با تقسیم فاصله اوج به پایین یا فاصله از فرود به قله بر فی و سایر نسبت‌های دنباله به دست میاد. برخی از نسبت های مهم دیگر عبارتند از 0.382 و 0.236. با کسب تجربه در تجارت، متوجه میشین که قیمت به طور مرتب به این سطوح واکنش نشان میده.

بنابراین، میتون به شما نقاط ورود و خروج بهینه ای رو ارائه بده. با این حال، قبل از استفاده از فیبوناچی در بعضی مواقع خلاف تصورات حرکت میکنه،بنابرین شما باید در کنار اون، از اندیکاتورهای دیگه ای هم برای ترید و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنین تا دچار ضرر مالی نشین.

8. اندیکاتور ایچی موکو

اندیکاتور Ichimoku Cloud شامل پنج خط هست که هر خط میانگین‌هایی رو در دوره‌های خاص نشان میده و معامله‌گران میتونن تعیین کنن که این فواصل زمانی که چقدرطول میکشه. اونا برخی از بصری ترین شاخص های بیت کوین رو نشان میدن و این باعث میشه درکشون آسان تر بشه. همچنین، اونا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت رو تعریف میکنن و جهت روند رو شناسایی میکنن و چندین سیگنال معاملاتی رو ارائه میدن.

به عبارت دیگه هنگامی که دو خط از هم عبور میکنن، ناحیه ای که بین اوان قرار داره سایه میندازه و یک ابر تشکیل میشه. وقتی قیمت بالای ابر هست، به این معنیه که روند صعودی هست و اگر قیمت زیر ابر باشه، روند نزولی هست. اگر متوجه شدید که خود ابر در جهتی حرکت می کنه که قیمت در حال حرکت هستش، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که روند در آینده با نوسان ساز تصادفی و قیمت شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد.

9. اندیکاتور ADX

آخرین اندیکاتوری که ما مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش، شاخص جهت دار متوسط یا ADX میباشد. ADX قدرت روند قیمت رو نشان میده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی ادامه دار هست یا نه، استفاده کنن.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح میدن، عمل کنه. توجه داشته باشین که ADX هرگز نشان نمیده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان میده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

شاخص های اندیکاتورها

1. روند

این اندیکاتورهای رمزنگاری که به عنوان نوسانگرها نیز شناخته میشن، نشان دهنده اینن که بازار به کدوم سمت حرکت می‌کنه و چه مقدار خرید و چه فروش در بازار انجام میشه.

2. مومنتوم

یک اندیکاتور کریپتو مومنتوم به معامله‌گر می‌گوید که روند بازار تا چه مدت ممکنه ادامه داشته باشه یا اینکه آیا حرکت قیمتی معکوش میشه یا نه. شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکت هست که اغلب همراه با شاخص های روند برای تقویت پیش بینی استفاده میشه.

3. حجم

ارزیابی حجم معاملات عاملی هست که در تحلیل تکنیکال نیز به این مورد توجه زیادی میشه. تغییرات در حجم معاملات بر قیمت دارایی کریپتو بسیار تأثیر گذار هست. شاخص‌های ارز دیجیتال مبتنی بر حجم، قدرت حرکت بازار رو بر اساس حجم زمانی که تغییر قیمت رخ میده، نشون میده.

4. نوسان

نوسان، چهارمین نوع نشانگر رمزنگاریه که میتونین از اون برای درک زمان احتمالی تغییر جهت بازار بر اساس پایین ترین و بالاترین قیمت های تاریخی استفاده کنین.

جمع بندی
ما در این مقاله به اندیکاتورهایی که برای تولید سیگنال استفاده میشود و همچنین شاخص های اندیکاتورها اشاره کردیم تا شما با کسب دانش و نوسان ساز تصادفی و قیمت یادگیری در این حوزه، بتونین در معاملاتتون تصمیمات درست و منطقی بگیرین.

شاخص‌های رمزنگاری یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال به تأیید مجدد تصمیم معاملاتی شما کمک میکنن و ابزارهای ضروری در استراتژی تجارت کریپتو شما هستن. اندیکاتورهای رمزنگاری به شما کمک میکنن سیگنال های بازار رو بر اساس زمان ارزیابی کنید و پیش بینی قیمت رو دقیق تر و آسان تر انجام بدین.اندیکاتورهایی بسیاری در بازار ارزهای دیجیتال وجود داره که میتونین نتایج و نشانه‌های اونا رو با هم ترکیب و مقایسه کنین تا به یک نتیجه مشترک برسید.

برای تصمیم گیری صحیح به حداکثر 6 اندیکاتور به طور هم زمان پایبند باشین و استفاده بیش از حد همزمان برای تعیین روند قیمت، میتونه شما رو تحت فشار قرار بده و شما تصمیمات اشتباه بگیرین.اما اگه به درستی از شاخص های فنی برای ارزهای دیجیتال استفاده بشه، میتونه سود شما رو به حداکثر برسونه.

برای هر معامله‌گری که به دنبال راه‌حلی رایگان و شایسته با تعداد زیادی ابزار مفید هست، TradingView C-trade یک گزینه خوب هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران با تجربه میباشد. مطالب آموزشی TradingView همچنین برای دسترسی به تمام اصول ضروری نمودار و تجزیه و تحلیل فنی به طور کامل رایگان هست

نوسان ساز تصادفی

شاخص تصادفی Binarium یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر شاخص تصادفی به شما امکان می دهد حرکت حرکت بازار را با تعیین موقعیت نسبی بسته شدن قیمت ها در یک باند معاملاتی ضمن در نظر گرفتن حد.

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه عضویت در برنامه Affiliate در Binarium

نحوه افتتاح حساب و ورود به سیستم Binarium

نحوه ثبت نام و تأیید حساب در Binarium

آخرین خبرها

نحوه ثبت نام و شروع تجارت با یک حساب نمایشی در Binarium

نحوه برداشت و واریز پول در Binarium

نحوه ورود به سیستم Binarium

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

RSI تصادفی توضیح داده شده است

RSI تصادفی یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. نوعی اسیلاتور است ، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان The New Technical Trader توسط استنلی کرول و توشار چنده شرح داده شد. این معاملات اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای رمزپایه نیز به کار رود .

StochRSI چگونه کار می کند؟

نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در اطراف یک خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های اصلاح شده ای از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 بین 0 و 100 است. همچنین مشاهده یک میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) به همراه خط StochRSI ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات تجارت با سیگنال های غلط است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی ، قیمت بسته شدن دارایی ها را به همراه بالاترین و پایین ترین نقاط آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت در نظر گرفته نمی شود).

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه StochRSI براساس چارچوب زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان ها) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می کند.

دوره ها را می توان به روزها ، ساعت ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به یک تاجر دیگر متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها) همچنین می توان تعداد دوره ها را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را شناسایی کند. تنظیم 20 دوره نیز گزینه بسیار محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 اتفاق می افتد با 80 و سیگنال فروش بیش از 0.2 با 20 نشان داده می شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

نشانگر StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه خود به خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط احتمالی ورود و خروج و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین ، قرائت از 0.2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که 0.8 یا بالاتر از آن ، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند همچنین می توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، هنگامی که خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از علامت 0.5 حرکت می کنند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی را نشان دهد - به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی به سمت 0.2 ، روند نزولی یا نزولی را نشان می دهد.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو نوسانگر نواری هستند که معامله گران را قادر می سازد شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط برگشت احتمالی را شناسایی کنند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می شود ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی سیگنال تجاری را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت داد. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به تجار فرصت بیشتری می دهد روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است ، و گرچه این امر آن را به ابزاری حساس تر برای TA تبدیل می کند که می تواند به معامله گرانی که تعداد سیگنال های تجاری بیشتری دارند کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا غالباً مقدار قابل توجهی سر و صدا ایجاد می کند ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنالهای نادرست است و در بسیاری از موارد ، یک SMA 3 روزه به عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته شده است.

افکار پایانی

Stochastic RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد - هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تأیید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزپایه از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.