استراتژی کراس اوور MACD

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI

هر دو اندیکاتور معاملاتی میانگین متحرک واگرا-همگرا (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب‌ترین اندیکاتورهای کاربردی معاملات فارکس قرار دارند.
اندیکاتورهای MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های تکنیکال می‌توانند در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و زمان‌بندی مناسب استراتژی کراس اوور MACD به شما در کنترل بهینه ریسک کمک کنند.

پایه عملکرد (MACD)

اندیکاتور(MACD) اندیکاتوری است که براساس روند حرکت می‌کند و رابطه بین دو میانگین قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.
با کم کردن میانگین متحرک نمایی بیست و شش دوره‌ای (EMA) از (EMA) دوازده دوره‌ای، لاین (MACD) ظاهر می‌شود.

با رسم EMA نه روزه استراتژی کراس اوور MACD MACD به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD از سیگنال‌های آن برای خرید و فروش استفاده کنید.
معمولا معامله‌گران زمانی که MACD از بالای سیگنال خود عبور می‌کند، خرید می‌کنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال می‌گذرد دارایی خود را می‌فروشند.

شاخص‌های واگرایی میانگین متحرک (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد.
از جمله روش‌های رایج‌تر می‌توان به کراس‌اوور، واگرایی و فراز و فرود سریع نیز اشاره کرد.

پایه عملکرد RSI

شاخص قدرت نسبی در مقیاس 100 نقطه‌ای، تغییرات قیمت یک جفت ارز فارکس را نشان می‌دهد.
این شاخص می‌تواند نواحی اشباع خرید و فروش را براساس تغییرات مومنتوم مشخص کند.

شاخص RSI میزان مومنتوم را براساس رویکردهای مختلف آنالیتیکال اندازه‌گیری می‌کند.
RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های معاملاتی و سطوح اشباع خرید و فروش، و همچنین موقعیت‌های مناسب برای کسب سود در معاملات را به شما نشان دهد.

در شرایط اشباع خرید، RSI نشان دهنده کاهش قیمت ها و نزولی شدن روند بازار است.
این اندیکاتور در شرایط اشباع فروش به شما نشان می‌دهد که ممکن است معامله گران با واکنش‌های اغراق آمیز، موجب کاهش قیمت و ارزش جفت ارز شوند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است، این اندیکاتور به نوعی زندگی معامله‌گرانی را که به دنبال کسب سود هستند، آسان‌تر می‌کند.
زمانی که از این اندیکاتور به تنهایی استفاده می‌کنید از مزایای زیر بهره‌مند می شوید:

طرحی ساده و خوانا

برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، یک معامله‌گر تازه‌وارد نیز می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کند.

تعیین سرعت مومنتوم

هنگامی که می‌خواهید براساس تغییرات قیمت‌ در فارکس سرمایه‌گذاری کنید، سرعت مهم است.
روند قیمت موضوعی جداست اما به این معنی نیست که حرکت قیمت در هر بازه زمانی ادامه خواهد داشت.
RSI می‌تواند به شما کمک کند دوام حرکت قیمت را بر اساس حرکت فعلی تخمین بزنید.

استفاده از RSI برای باز و بستن کردن پوزیشن‌

اگرچه اندیکاتور RSI به شما در شناسایی فرصت‌ها کمک می‌کند اما می‌توان از آن برای خروج از پوزیشن در زمان مناسب و کسب سود نیز استفاده کرد.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتوری در فارکس کامل نیست و نمی‌‌تواند موفقیت 100٪ شما را تضمین کند.
به عنوان یک معامله‌گر باید محدودیت‌های اندیکاتور مورد نظر خود را شناسایی کنید تا بتوانید با درک و آگاهی بالا وارد بازار معاملات فارکس شوید.

از جمله معایب اندیکاتور RSI عبارت‌ اند از:

عدم ارائه سیگنال‌های ثابت

اگرچه این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید و فروش مناسب است اما بسیاری از جفت‌ارزهای فارکس اغلب مواقع در شرایط ثبات قیمت هستند.
در این شرایط اندیکاتور RSI هیچ سیگنالی منتشر نمی‌کند در نتیجه معامله‌گران باید برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی از اندیکاتورهای دیگری استفاده کنند.

ارسال سیگنال ورود اشتباه

در شرایطی که این اندیکاتور سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را صادر کنند، جفت ارزها به سرعت اصلاح نخواهند شد.
در بسیاری از مواقع این شرایط در یک بازه زمانی بلند مدت، ادامه‌دار خواهد شد و معامله‌گران کوتاه مدت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مومنتوم قوی در عملکرد اندیکاتور RSI مشکل ایجاد می کند

زمانی که یک جفت ارز فارکس مومنتوم قوی را تجربه می‌کند، بهتر است از اندیکاتورهای دیگر برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنید.

ترکیب دو اندیکاتور MACD و RSI

می‌توانید از این اندیکاتورها برای تدوین استراتژی معاملاتی و آنالیز معاملات خود استفاده کنید.
با استفاده از موارد زیر می‌‌توانید ارزش سیگنال‌‌های MACD و RSI را به حداکثر برسانید.

MACD و RSI را برای تأیید مومنتوم قیمت ترکیب کنید

ترکیب این دو اندیکاتور باهم می‌تواند به شما در شناخت درست مومنتوم قیمت کمک کند.
اگر یک نشانگر، حرکت در جهت خاصی را نشان می‌دهد، نشانگر دیگر را بررسی کنید و ببینید آیا نشانگر دیگر در همان جهت است یا خیر.

زمانی که این دو اندیکاتور دیدگاه‌‌های مختلفی را به شما ارائه دهند، در تصمیم‌گیری خود برای باز کردن پوزیشن دچار شک و تردید خواهید شد.
اگر هر دو آنها یک نتیجه را به شما ارائه دهند، می‌‌توانید با اطمینان بیشتری تصمیم گیری کنید .

وقتی MACD و RSI واگرا می‌شوند از پوزیشن خارج شوید

در صورت تایید این دو اندیکاتور، معامله‌گران پوزیشن خود را باز می‌کنند اما زمانی که یک اندیکاتور سیگنال تغییر مومنتوم را صادر کند، معامله‌گر پوزیشن خود را می‌بندد.
بسته به استراتژی معاملاتی شما، منطق این نوع تصمیم‌گیری متفاوت است.

برخی معامله‌گران معتقدند که واگرایی یک اندیکاتور می‌تواند سیگنال اندیکاتور دیگر را تضعیف کند.
برخی دیگر معتقدند که تغییر مومنتوم سیگنال می‌‌تواند در تغییر جهت سیگنال دیگر متناسب با مومنتوم قیمت تاثیرگذار باشد.

از استاپ لاس برای مدیریت ریسک استفاده کنید

اگرچه این دو اندیکاتور به صورت جداگانه اندیکاتورهای ارزشمندی هستند اما احتمال ارائه سیگنال‌های معاملاتی نادرست از سوی آنها حتی در ترکیب با هم وجود دارد.

به عنوان یک معامله‌گر باید همیشه از روش‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا بتوانید خود را در برابر ضررهای معاملاتی محافظت کنید.
زمانی که هر دو اندیکاتور سیگنالی را در یک جهت ارائه دهند می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید.

توجه داشته باشید که سیگنال این اندیکاتورها بدون خطا نیستند، گاهی اوقات اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به ضررهای پرهزینه شود.
بنابراین استفاده از استاپ لاس می تواند بهترین گزینه برای مدیریت ریسک باشد.

سایر شاخص‌های قابل استفاده به همراه MACD و RSI

میانگین متحرک ساده (SMA)

این اندیکاتور می‌تواند آگاهی شما را در زمینه تغییرات قیمت و عوض شدن جهت حرکت آن افزایش دهد.

میانگین وزنی حجمی قیمت (VWAP)

این اندیکاتور محاسبات خود را براساس حرکت قیمت و حجم انجام می‌دهد که می‌توانید از سیگنال‌های آن به عنوان تاییدی برای سیگنال‌های MACD و RSI استفاده کنید.

باندهای بولینگر

اگر روند معکوسی را برای قیمت پیش بینی می‌کنید، با دنبال کردن این باندها می‌توانید متوجه شوید که قیمت به کدام یک از آنها نزدیک می‌شود.

آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند

اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای پس‌ رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
2. اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.

۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم

اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:

در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.

تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

• اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شود.
• عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
• و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:

• 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

• در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.

در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.استراتژی کراس اوور MACD

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.

دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده ‌شده‌اند.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش استراتژی کراس اوور MACD آن

زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.

واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.

در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

معامله شاخص واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در Olymp Trade

MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی برای تخمین و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی استفاده می شود. این شاخص اولین بار توسط جرالد اپل در کتاب "سیستم ها و پیش بینی ها" در سال 1979 توصیف شد. توماس اسپری در سال 1986 هیستوگرام به MACD اضافه کرد.

برای مبتدی ها

سیگنال ها و نقاط ورود

MACD به عنوان یک نشانگر روند و یک نوسان دهنده ، انواع سیگنال هایی را برای ورود به بازار ارائه می دهد که از نظر منطقی کاملاً متفاوت هستند. سیگنال های اصلی نشانگر MACD:

• عبور از خط سیگنال

کراس اوور خط سیگنال

سیگنال رایج ترین و مکرر استفاده شده است. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، استراتژی کراس اوور MACD سیگنال ظاهر می شود. البته نوع سیگنال به نحوه تقاطع بستگی دارد:

• خط MACD از خط سیگنال در جهت بالا عبور می کند: این یک سیگنال صعودی است.

• خط MACD از خط سیگنال در جهت پایین عبور می کند: این یک سیگنال نزولی است.

هیستوگرام MACD مقدار صفر را نشان می دهد ، زیرا تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال نشانگر را نشان می دهد.

کراس اوور خط صفر

• خط MACD از خط صفر در جهت بالا عبور می کند: این یک سیگنال صعودی است.

• خط MACD از خط صفر در جهت پایین عبور می کند: این یک سیگنال نزولی است.

واگرایی

واگرایی اختلاف بین جهت نشانگر و نمودار قیمت است. واگرایی نزولی هنگامی تشکیل می شود که یک دارایی یک بالاترین سطح را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد. برعکس ، یک واگرایی صعودی تشکیل می شود زمانی که پایین پایین تر با پایین پایین تر در MACD پشتیبانی نمی شود. چنین سیگنال هایی برای همه اسیلاتورها از جمله MACD معمولی است. به عنوان یک قاعده ، وقوع یک واگرایی نشان دهنده اتمام حرکت (تضعیف روند) و یک اصلاح احتمالی قوی یا یک وارونه است. و مانند اکثر سیگنالهای دیگر ، یک قانون کار وجود دارد که باید به خاطر بسپارید: هرچه بازه زمانی نمودار قیمت بزرگتر باشد ، سیگنال قوی تر است.

توصیه ها

برای تشکیل واگرایی داشتن دو حداکثر / حداقل محلی لازم نیست. ممکن است سه یا بیشتر باشد. این بدان معنی است که نقطه دقیق معکوس را نمی توان از این طریق تعیین کرد. روند لزوماً معکوس نمی شود. به راحتی می تواند صاف شود. بنابراین ، یک واگرایی یا همگرایی فقط نشان دهنده کند شدن قدرت روند است. یک واگرایی یا همگرایی می تواند برخی از الگوهای تجزیه و تحلیل فنی ، مانند بالا یا سر و شانه های دوتایی را تأیید کند.

برای حرفه ای ها

محاسبه MACD

برای محاسبه MACD خطی ، دوره کوتاه تر و میانگین متحرک نمایی سریعتر را از دوره طولانی تر و استراتژی کراس اوور MACD میانگین متحرک نمایی کندتری را کم می کنیم.

1. MACD = ЕМА (P) - EMAl (P)
2. سیگنال = EМАa (ЕМАs (P) - EMAl (P)) - یک خط سیگنال است.
3. هیستوگرام تفاوت = (1) - (2) - خطوط عمودی روی نشانگر

EMA (P) - میانگین متحرک نمایی دوره طولانی تر.

ЕМАl (P) - میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه تر.

EМАa (P) - یک دوره کوتاه تر ، هموار کردن میانگین متحرک تفاوت بین دو EMA

P - معمولاً یک قیمت بسته شدن است ، اما سایر گزینه ها نیز ممکن است (باز ، زیاد ، پایین ، نزدیک ، قیمت متوسط ​​، قیمت معمولی و قیمت پایین). )

مقادیر شاخص MACD

اندیکاتور یک هیستوگرام است که مقادیر به مقادیر خاص میانگین های متحرک بستگی ندارد ، اما تفاوت نسبی بین آنها را نشان می دهد. بنابراین ، شاخص (یا بهتر بگوییم ، هیستوگرام آن) نسبت به محور صفر آن در نوسان است. هنگام رشد دارایی دارای مقادیر مثبت و هنگام سقوط دارای ارزشهای منفی است.

در همان زمان ، MACD از شاخص های زیر پیروی می کند (به عنوان مثال میانگین متحرک). به همین دلیل هم جنبه های یک شاخص روند و هم یک اسیلاتور را در خود جای داده است.

نتیجه گیری MACD

MACD ترکیبی از روند و شاخص حرکت است و می تواند اطلاعات زیادی در مورد روند بازار ارائه دهد. در عین حال ، قادر به تعیین نقاط معکوس روند و همچنین کار در روند موجود است.

با این وجود ، مانند اکثر شاخص ها ، استفاده از سیگنال های آن بدون تجزیه و تحلیل اضافی بسیار خطرناک است. MACD برای ایجاد الگوریتم های تجاری مناسب است ، اما ما توصیه نمی کنیم که کاملاً به سیگنال های آن اعتماد کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

تعریف

MACD یک شاخص بسیار محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های روند کلی بازار استفاده شود.

آنچه MACD را بسیار آموزنده می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. اول : برای شناسایی جهت روند و مدت زمان ، از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (که شاخص

های عقب مانده ای هستند) استفاده می کند. سپس ، اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و EMA آن میانگین های متحرک (خط سیگنال) را در نظر می گیرد و این اختلاف بین دو خط را به

صورت هیستوگرام رسم می کند که در بالای و زیر یک خط صفر مرکزی نوسان دارد. از هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت روند استفاده می شود.

تاریخچه

اندیکاتور MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپری ویژگی هیستوگرام را به MACD اپل اضافه استراتژی کراس اوور MACD کرد.

اجزای محاسباتی :

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

۱-خط MACd :،

مهمترین شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های ۱۲تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های ۲۶ تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

۲-خط سیگنال:

خط سیگنال، تفاضل بازه ۹ تایی EMA از خط MACD است.

۳-هیستوگرام مکدی:

تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

شاخص MACD چگونه کار می­کند؟

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار ، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

سه استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید:

۱- متقاطع (Crossovers)

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

۳- عبور از صفر (Zero crosses)

۱) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنال­های خرید و فروش را ارائه می­دهد.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی ، ایجاد کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار ، بیشتر قابل اعتماد هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت استراتژی کراس اوور MACD می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این استراتژی کراس اوور MACD رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

۳- عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر می­ فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا استراتژی کراس اوور MACD از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اصول شاخص MACD:

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال میانگین متحرک MACD را بشناسید. ما در اینجا به این مورد اشاره کردیم تا در معاملات از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

۱-خط MACD کراس زیرو:

در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، میانگین متحرک MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط میانگین متحرک MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

۲) خط سیگنال:

هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD میانگین متحرک از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای ۱۲ و ۲۶ باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

واگرایی در MACD:

واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.استراتژی کراس اوور MACD

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color

اندیکاتور MACD Histogram, multi-color یکی از بهترین اندیکاتور های موجود برای نرم افزار متاتریدر می باشد که برای پیداکردن نقطه ورود به سهم بسیار به ما کمک می کند .

ما با این اندیکاتور توانمندی این موضوع را پیدامی کنیم که بهترین نقطه برای ورود به سهم را پیدا کنیم نقطه خروج از سهم را پیدا کنیم و همچنین برای تحلیل بهتر شاخص کل نیز می تواند به ما کمک کند.

یکی از ویژگی های عالی اندیکاتور MACD COLOR Histogram این هست که به ما واگرایی ها و هم گرایی ها را اعلام میکند که بسیار کاربردی می باشد.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

لینک دانلود اندیکاتور در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

1- پیدا کردن نقطه ورود به سهم

در دو تصویر بالا نقاط حرکت سهم و ایجاد یک روند صعودی با پیکان مشخص شده است .

روش پیداکردن نقطه ورود به سهم به شرح زیر می باشد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

1. نمودار میانگین متحرک (خط آبی رنگ ) خط سیگنال که قرمز رنگ می باشد را رو به بالا قطع کند.
2. هیستو گرام (نمودادر میله ای )از فاز منفی به مثبت حر کت کرده باشد.
3. نقطه ای که نمودار میله ای MACD یا همان هیستو گرامها به صفر نزدیک می شوند معمولا سهم صف خرید می شود.

2 پیدا کردن نقطه خروج از سهم

طبق تصویر فوق هرگاه هیستوگرام های MACD COLOR از رنگ سبز به بنفش تبدیل شده و ارتفاع انها کم شده و به صفر نزدیک شود . ضمنا خط میانگین متحرک (خط آبی ) خط سیگنال را که قرمز رنگ هست را به سمت پایین قطع کند سهم روند نزولی خود را آغاز خواهد کرد.

ویدیو سیگنال گیری از اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام

ویدئو آموزشی جهت نصب و استفاده از اندیکاتور MACD COLOR

لطفا نظر خود را درباره موضوع فوق با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتوانیم محتوای ارزشمند تری برای شما خلق کنیم.