اسکالپینگ در بازه زمانی پنج دقیقه
این یک استراتژی ساده است که می‌توانید برای معامله کلیه دارایی‌ها بویژه در بازه زمانی پنج‌دقیقه‌ای استفاده کنید. توصیه می‌شود از آن برای معاملات بخش اروپایی و آمریکا استفاده کنید. برای استفاده از این استراتژی، دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 20 (رنگ قرمز) و 50 (رنگ سبز) را به نمودار اضافه کنید. اگر میانگین‌های متحرک در جهت روند حرکت کنند و یکدیگر را قطع نکنند بدان معنی است که روند به تدریج در حال پیشرفت است و معامله گر می‌تواند وارد معامله شود.
پوزیشن خرید:
- میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای، بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 دوره‌ای باشد.
- هر دو خط باید صعودی باشند. در عین حال، آنها نباید همدیگر را قطع کنند و بهتر است که فاصله معینی بین آنها باشد.
- حد ضرر: پنج پیپ پایین‌تر از سوینگ لو قبلی
- حد سود: با فاصله مساوی با حد ضرر یا به صلاحدید خودتان
قیمت ممکن است اصلاح شده و به میانگین متحرک نمایی 20 یا حتی 50 دوره‌ای برسد (توجه داشته باشید که نباید در محدوده بین میانگین‌های متحرک بیش از سه کندل بسته شود) به محض از سر گیری روند صعودی و بسته‌شدن قیمت در بالاتر از EMA20، معامله‌گر می‌تواند وارد پوزیشن خرید شود.
پوزیشن فروش:
- نمودار قیمت در زیر هردو میانگین متحرک نمایی باشد.
- میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای، زیر میانگین متحرک نمایی 50 دوره‌ای باشد.
- هر دو خط باید نزولی باشند. در عین حال، آنها نباید همدیگر را قطع کنند و بهتر است که فاصله معینی بین آنها باشد.
- حد ضرر: پنج پیپ بالاتر از سوینگ های قبلی
- حد سود: با فاصله مساوی با حد ضرر یا به صلاحدید خودتان
قیمت ممکن است اصلاح شده و به میانگین متحرک نمایی 20 یا حتی 50 دوره‌ای برسد (توجه داشته باشید که نباید در محدوده بین میانگین‌های متحرک بیش از سه کندل بسته شود) به محض از سر گیری روند نزولی و بسته‌شدن قیمت زیر EMA20، معامله‌گر می‌تواند وارد پوزیشن فروش شود.
نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن در معاملات استفاده کرد؟
از نسبت ریسک به ریوارد برای تعیین حد ضرر و سود معاملات استفاده می کنند. معامله گران می توانند در هنگام تصمیم گیری برای خرید یک ارز رمزنگاری از آن کمک بگیرند. نسبت ریسک به ریوارد یعنی این که سرمایه گذار برای رسیدن به سود مورد نظر خود حاضر است چقدر ریسک کند.
معامله گران و سرمایه گذاران ماهر حدهای ضرر و زیان خود را با دقت زیاد انتخاب می کنند. آنها به دنبال بیشترین سود و کمترین ضرر هستند.
چه از استراتژی معاملات روزانه استفاده می کنید یا معاملات بر اساس نوسان، چندین مفهوم مهم در مورد ریسک وجود دارند که باید با آنها آشنا شوید. این مفاهیم اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و پایه ای برای هدایت فعالیت های معاملاتی و سرمایه گذاری شما خواهند بود. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد سبد معاملاتی خود نخواهید بود.
حال این سوالات پیش می آیند که برای رسیدن به سود احتمالی حاضرید چقدر ریسک کنید؟ چگونه سود احتمالی با ضرر احتمالی مقایسه می شود؟ به عبارت دیگر، نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟
در این مطلب، در مورد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بحث خواهیم کرد.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد مقدار ریسک احتمالی یک معامله گر برای رسیدن به سود مورد نظر را محاسبه می کند. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می دهد که سود احتمالی شما برای ریسک پذیری هر یک دلار در یک سرمایه گذاری چه مقدار است.
ریسک به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد ضرر آن و ریوارد به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد سود آن است. طبق فرمول های زیر می توان آنها را محاسبه کرد:
حد ضرر- قیمت ارز= ریسک
حد سود – قیمت ارز = ریوارد
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص مورد نظر تقسیم می کنید. اما چطور این کار را می توان انجام داد؟ ابتدا بررسی کنید که در کجا می خواهید وارد معامله شوید. سپس تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید سود بدست بیاورید(در صورتی که معامله موفقیت آمیز باشد) و کجا می خواهید حد ضرر خود را قرار دهید (در صورتی که معامله ضرر داشته باشد). اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید توجه به نکات گفته شده خیلی مهم است. معامله گران ماهر قبل از ورود به یک معامله سودهای مورد نظر و همچنین حد ضرر و توقف خود را تعیین می کنند.
اکنون، شما نقاط ورود و خروج خود را تعیین کرده اید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک به ریوارد خود را محاسبه کنید. این کار را می توانید با تقسیم ریسک احتمالی خود بر سود احتمالی انجام دهید. هرچه این نسبت پایین تر باشد، سود احتمالی برای هر”واحد” ریسک بیشتر خواهد بود. اجازه دهید تا این را به صورت عملی بررسی کنیم.
نحوه محاسبه ریسک به ریوارد
فرض کنیم که شما می خواهید که وارد یک موقعیت خرید برای بیت کوین شوید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سود شما از قیمت زمان ورود 15 درصد خواهد بود. ضمنا، این سوال به ذهن شما خطور می کند که نقطه ضرر معامله را در کجا باید قرار داد؟ اینجاست که باید حد ضرر و توقف خود را مشخص کنید. در این حالت، شما تصمیم می گیرید که نقطه ضررتان 5 درصد با نقطه ورود فاصله داشته باشد.
شایان ذکر است که این درصدها نباید به صورت تصادفی انتخاب شوند. بلکه شما باید آنها را براساس تجزیه و تحلیل خود از بازارها، سود مورد نظر و حد ضرر و توقف خود تعیین کنید. شاخص های تحلیل تکنیکال می توانند در تعیین حد ضرر و توقف خیلی مفید باشند.
بنابراین، سود مورد نظر شما 15 درصد و زیان احتمالی 5 درصد است. نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟ با تقسیم ضرر بر سود می توان به جواب رسید:
یعنی شما برای هر واحد ریسک، احتمالا سه برابر سود دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر، به ازای هر یک دلار ریسک که می کنید، ممکن است سه برابر سود دریافت کنید. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشید، نسبت سود به ضرر احتمالی شما 15 به 5 دلار خواهد بود.
نحوه کاهش این نسبت
برای کاهش این نسبت می توانید حد ضرر و توقف خود را نزدیک تر به نقطه ورود به معامله بگیرید. همانطور که در بالا ذکر شد، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس انتخاب تصادفی اعداد باشند. آنها باید براساس تجزیه و تحلیل شما از بازار انتخاب شوند. اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله ای بالا باشد، ارزش وارد شدن و تعیین حد ضرر و توقف را ندارد. بهتر است که به دنبال یک موقعیت دیگر با نسبت ریسک به ریوارد مناسب باشید.
توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت ریسک به ریوارد یکسانی داشته باشند. برای مثال، اگر شما موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشید، این نسبت 500 به 1500 (این نسبت هنوز 1 به 3 است) خواهد بود. این نسبت فقط در صورتی تغییر می کند که شما موقعیت نسبی هدف و حد ضرر و توقف خود را تغییر دهید.
نسبت ریوارد به ریسک
لازم به ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را برعکس انجام می دهند و در عوض نسبت ریوارد به ریسک را محاسبه می کنند. اما چرا؟ این فقط مربوط به اولویت بندی است. برخی این روش را بهتر و آسان تر درک می کنند. محاسبه این نسبت دقیقا برعکس فرمول نسبت ریسک به ریوارد است. بنابراین، نسبت ریوارد به ریسک شما در مثال بالا 3=5÷ 15 خواهد بود. همان طور که انتظار دارید، نسبت ریوارد به ریسک بالا بهتر از نسبت ریوارد به ریسک پایین است.
نمونه ای از معامله با نسبت ریوارد به ریسک 3.28
ریسک در مقابل ریوارد
فرض کنیم که در باغ وحشی هستیم و می خواهیم شرط بندی کنیم. من به شما 1 بیت کوین می دهم، اگر شما به داخل قفس پرندگان بروید و با دستان خود به یک طوطی غذا بدهید.ریسک احتمالی چیست؟ دو حالت وجود دارد. حالت اول: چون شما می خواهید کاری را بکنید که طبق قوانین مجاز به آن نیستید، با برخورد مامور باغ وحش مواجه خواهید شد. حالت دوم، شما موفق به انجام آن می شوید و 1 بیت کوین را دریافت خواهید کرد.
حال گزینه دیگری را پیشنهاد می کنیم. اگر شما با دست خالی به قفس ببر بروید و به آن گوشت خام بدهید، به شما 1.1 بیت کوین داده خواهد شد. ریسک احتمالی در اینجا چیست؟ مطمئنا، مامور باغ حد سود برای پوزیشن خرید وحش با شما برخورد خواهد کرد و مانع این کار خواهد شد. اما این احتمال هم وجود دارد که ببر به شما حمله کند و صدمات جدی به شما وارد کند. از طرفی، مقدار سود شما کمی بیشتر از مورد طوطی است و اگر موفق شوید، بیت کوین دریافتی شما کمی بیشتر از مورد قبلی خواهد شد.
کدام معامله بهتر است؟ از نظر تکنیکال، هر دو معامله بد هستند، چون شما نباید اینگونه بی مقدمه اقدام کنید. البته، ریسک شما در مورد شرط ببر بیشتر خواهد شد، در حالی که سود شما از آن کمی بیشتر از مورد طوطی خواهد بود.
به روشی مشابه، بسیاری از معامله گران به دنبال شروع معامله از جایی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر خود دارند. به این عمل فرصت نامتقارن می گویند (سود احتمالی بیشتر از ضرر احتمالی است).
نرخ برنده شدن
نکته مهم بعدی که باید به آن توجه کرد، نرخ برنده شدن است. این نرخ از تقسیم تعداد معاملات برنده (سود ده) بر تعداد معاملات بازنده (زیان ده) به دست می آید. برای مثال، اگر نرخ برد شما 60 درصد است، در 60 درصد از معاملات (به طور متوسط) سود کسب خواهید کرد. چگونه می توان از این نرخ در مدیریت ریسک استفاده کرد؟
با این وجود، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برد بسیار کم سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به ریوارد در تنظیمات معاملات شخصی آنها در یک حد مناسب است. اگر آنها تنظیمات خود را با نسبت 1 به 10 انجام دهند، احتمالا در 9 معامله متوالی زیان خواهند کرد و در یک معامله سر به سر (نه سود و نه زیان) خواهند شد. در این صورت، آنها باید از این 10 معامله دو معامله را ببرند تا به سود برسند.
حرف آخر
در این مطلب فهمیدیم که نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه معامله گران می توانند آن را در برنامه معاملاتی خود بگنجانند. وقتی که صحبت از ریسک پذیری در یک استراتژی مدیریت پول به میان می آید، محاسبه این نسبت ضروری است .
از طرفی، داشتن یک دفتر وقایع روزانه برای ثبت جزئیات معاملات خیلی مهم است. با نوشتن جزئیات معاملات خود می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود بدست بیاورید. بعلاوه، می توانید از آنها برای دارایی های مختلف و در شرایط مختلف بازار استفاده کنید.
از نسبت ریسک به ریوارد می توان برای اولویت بندی موقعیت های خرید استفاده کرد. در صورتی که معامله گر نسبت به خرید دو یا چند ارز تردید داشته باشد و تمام آنها به لحاظ تکنیکال و فاندامنتال موقعیت های خوبی برای خرید باشند، می تواند به کمک این نسبت یکی از آنها را که ریسک به ریوارد کمتری دارد، انتخاب کند.
ناگفته نماند که نسبت ریسک به ریوارد فقط یک عدد است که براساس پارامترهای احتمالی تعیین شده و این نسبت ملاک صددرصد ورود به یک موقعیت معاملاتی نیست. به طور خلاصه، در بازارها فرصت های مطلوب و ایده آل زیادی را می توان یافت و دلیلی برای ریسک بیشتر برای دستیابی به سود کمتر وجود ندارد. برای سود بردن از یک معامله باید یک برنامه دقیق معاملاتی داشته باشید. این برنامه باید به شما بگوید که دقیقا چه زمانی و در کجا وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و هدف ها و حدود ضرر و توقف خود را باید در کجا و تحت چه شرایطی انتخاب کنید.
حد سود برای پوزیشن خرید
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
تحلیل یورودلار
اخبار روز 26/07/2021
شاخص های بازار سهام در سرتاسر جهان، با ارائه ریسک کمتر نسبت به سهام فردی، در حد سود برای پوزیشن خرید کنار موجودی متنوع تر با حرکات آرام تر قیمت، شاخص های قدرتمندی هم برای اقتصادهای جهانی و هم برای اقتصادهای خاص کشوری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی شاخص ها، ادامه مطلب را بخوانید. خب، بهترین استراتژی معاملاتی هنگام معامله با شاخص ها چیست؟ پاسخ این است که هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. بهترین استراتژی، صرفا استراتژی است که به بهترین نحو، با دسترسی ، سبک و شخصیت شما مطابقت داشته باشد. بنابراین، هر معامله گری باید یک روال معاملاتی داشته باشد تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کند.
چه در معاملات روزانه، چه با استفاده از استراتژی شکست یا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از ورودی های معاملاتی خاص و روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد، به شما در مسیر معامله سودمندتر با شاخص ها کمک می کند. سود نهایی شما تا حد زیادی به استراتژی هایی که به کار می گیرید بستگی دارد.
شاخص های معاملات روزانه
همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه صرفا روشی برای خرید و فروش شاخص ها در همان روز است. قاعده اصلی معاملات روزانه، بستن تمام پوزیشن های باز قبل از بسته شدن بازار است. مزیت؟ جلوگیری از هرگونه هزینه یا خطر اضافی که اغلب با حفظ یک پوزیشن در طول شب مرتبط است. با معاملات روزانه، هدف شما این است که حتی از کوچکترین تغییرات قیمت، سودهای سریع و در عین حال متوسطی به دست آورید. اما توجه داشته باشید، این قانون، معاملات روزانه را برای معامله گرانی که زمان توجه مداوم به بازارها را دارند مناسب می کند. تعجبی ندارد که نقطه ضعف اصلی این است که معاملات روزانه بسیار وقت گیر هستند. معامله گران باید بازارها را زیر نظر داشته باشند و در صورت حرکت قیمت در یک جهت خاص، آماده تصمیم گیری سریع باشند. تغییرات قیمت معمولا از اخبار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی ناشی می شود، بنابراین در جریان رویدادهای جاری بودن، می تواند به شما کمک کند متوجه شوید چرا قیمت تغییر کرده است، و حتی می توانید روند کوتاه مدت را پیش بینی کنید، به شما این امکان را می دهد که هنگام خرید یا فروش یک شاخص، آگاهانه تر تصمیم بگیرید.
اعلامیه های مالی شرکت ها
با توجه به تاثیری که برخی از سهام بزرگ فردی بر یک شاخص دارند، قیمت شاخص ها، به ویژه حول گزارش های سود و اعلامیه های کلیدی، می تواند نوسان داشته باشد، به خصوص اگر ارقام، از رقم پیش بینی شده جلوتر یا عقب تر باشند. بیایید داو جونز را به عنوان مثال در نظر بگیریم: اپل دومین زیرمجموعه بزرگ شاخص داو جونز است و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد این شاخص دارد. اگر اعلامیه اپل بیش از انتظارات بازار باشد، می توانیم انتظار افزایش قیمت سهام نه تنها این شرکت، بلکه کل داو جونز را نیز را داشته باشیم. همین امر در مورد یک اعلامیه ناامیدکننده نیز صدق می کند. در اینجا، ارزش شرکت احتمالا کاهش می یابد و با خود، داو جونز را پایین می آورد.
استراتژی معاملاتی شکست برای معاملات شاخص ها
معاملات در شکست روند، توسط سرمایه گذاران شاخص فعال برای گرفتن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می شود. به طور کلی، این استراتژی می تواند نقطه شروعی برای حرکت های عمده قیمت و افزایش نوسانات باشد و زمانی که به درستی مدیریت شود، می تواند ریسک نزولی محدودی را ارائه دهد. شکست روند، قیمتی است که با افزایش حجم، به سمت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند. سطح حمایت جایی است که قیمت سهم پس از ریزش، تمایل به روند بازگشتی دارد و سطح مقاومت جایی است که قیمت پس از افزایش، تمایلی به بازگشت نزولی نشان داده است. در اینجا، یک معامله گر که در شکست سطوح معامله می کند، پس از شکسته شدن قیمت به سمت بالای سطح مقاومت، بر اساس یک شاخص وارد یک پوزیشن خرید می شود پس از شکسته شدن قیمت به سمت زیر سطح حمایت، وارد یک پوزیشن فروش می شود. هنگامی که قیمت از یکی از این موانع فراتر رفت، شاخص، متمایل به نوسانات بیشتری می شود و قیمت ها معمولا در جهت شکست حرکت می کنند.
اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات شاخص ها
معاملات شاخص تکنیکال، شامل بررسی نمودارها و تصمیم گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها است. این الگوها شکل های خاصی هستند که کندل استیک ها روی نمودار تشکیل می دهند و می توانند اطلاعاتی را در مورد اینکه قیمت بعدی احتمالا کجا خواهد رفت، به شما بدهند.
4 نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:
• اندیکاتورهای روند به شما نشان می دهند که بازار در کدام جهت حرکت می کند. گاهی اوقات به آنها نوسانگر می گویند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین ارزش های بالا و پایین حرکت کنند. برخی از اندیکاتورهای روند عبارتند از Parabolic SAR ، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، ضریب اصلاحی فیبوناچی، باندهای بولینگر و MACD.
• اندیکاتورهای مومنتوم به شما نشان می دهند که روند چقدر قوی است و همچنین می تواند به شما بگوید که آیا یک روند بازگشتی احتمالی کوتاه مدت رخ خواهد داد یا خیر. کاهش مومنتوم حاکی از آن است که بازار، در حال فرسودگی است و روند اصلاحی یا بازگشتی ممکن است اتفاق بیفتد. یک وضعیت شتاب مومنتوم نشان می دهد که روند قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت. سه سیگنال معاملاتی اصلی که می توانند با اندیکاتور مومنتوم تولید شوند، عبارتند از 100 Line Cross، Momentum Crossover و Divergance.
• اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات در یک شاخص خاص و تغییر آن در طول زمان را به شما نشان می دهند. این اندیکاتور، سودمند است زیرا وقتی قیمت تغییر می کند، سطوح حجم می تواند نشان دهد که حرکت بعدی چقدر قوی است. احتمال حفظ حرکات صعودی در حجم زیاد، بیشتر از حرکات با حجم کم است. این دسته، شامل On-Balance-Volume، Chaikin Money Flow، Acceleration Bands، Market Facilitation Index و Klinger Volume Oscillator است.
• اندیکاتورهای نوسان به شما نشان می دهد که قیمت در یک دوره معین چقدر در حال تغییر است. همانطور که همه می دانیم، نوسانات یک عامل اساسی در بازار است و بدون آن، هیچ سودی وجود نخواهد داشت. هر چه نوسانات بیشتر باشد، قیمت شاخص سریع تر تغییر می کند، که یعنی فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری. اما به یاد داشته باشید، نوسانات چیزی در مورد جهت آینده به شما نمی گوید و فقط رنج قیمت ها را نشان می دهد.
شاخص های معاملات پوزیشن
معاملات پوزیشن به طور کلی شامل خرید و نگهداری یک شاخص برای مدت زمان طولانی تر است. این زمان، می تواند چندین روز، هفته یا حتی بیشتر باشد. در نتیجه، یک معامله گر پوزیشن، کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار است. معامله گران پوزیشن، نسبت به معامله گران روزانه، معاملات بسیار کمتری انجام می دهند و هر معامله، پتانسیل بیشتری برای سود دارد. با این حال، حفظ یک پوزیشن برای مدت طولانی نیز می تواند خطر ذاتی را افزایش دهد. معامله گران پوزیشن، ممکن است قبل یا حتی بعد از یک رویداد مهم، مانند گزارش تحلیل واکنش طلا (NFP) یا فصل درآمدزایی، پوزیشنی در یک شاخص بگیرند.
شاخص های معاملات روند
مانند معاملات روزانه، معامله گران روند تلاش می کنند از روندهای کوتاه مدت تا میان مدت بازار که بر شاخص تاثیر می گذارد، سود ببرند. در اینجا، بسته به تمایلات کلی بازار، معامله گران تنها باید یک پوزیشن صعودی یا نزولی داشته باشند. هنگام معامله بر اساس روند، تا زمانی که روند ادامه دارد، پوزیشن خود را باز نگه دارید. برای محافظت از سود یا کاهش ضرر، در صورت معکوس شدن روند، حد ضرر و حد ضرر تضمین شده را اعمال کنید.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
استراتژی معاملاتی Pinbar
مثلا فرض کنید که من یک الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) را در هر جایی از بازار ببینیم. آیا این دلیل می شود که من پوزیشن خرید بگیرم؟ مسلما نه! من ابتدا باید ببینم که در حال حاضر قیمت در کجای بازار قرار دارد و سپس در صورتی که شرایط مهیا بود، اقدام به پوزیشن گیری کنم.
یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی در پرایس اکشن، “پین بار” (Pinbar) می باشد. این الگو را حتما تا به حال زیاد دیده اید. به تصویر مربوط به این الگو توجه کنید.
اگر کمی با الگوهای کندلی آشنایی داشته باشید، ممکن است با خودتان بگویید که اینها همان چکش (الگوی سمت چپ) و شوتینگ استار (الگوی سمت راست) هستند.
بله کاملا درست است. اما در پرایس اکشن ما به این دو الگو “پین بار صعودی” و “پین بار نزولی” می گوییم. در این دو الگو مهمترین قسمت برای ما سایه ها هستند که نشانه ای از عدم تایید قیمت توسط خریداران و فروشنده ها می باشند. اما ببینیم چه اتفاقی در این دو کندل رخ داده است.
پین بار صعودی: در این قیمت تا حد زیادی افت کرده است اما توسط خریداران حمایت شده و با قدرت زیادی برگشت نموده که حتی منجر به بسته شدن کندل در محدوده مثبت بازار شده است (به بدنه صعودی کندل توجه کنید).
پین بار نزولی: در این کندل قیمت تا حد زیادی بالا رفته اما فروشندگان این صعود قیمت را تایید نکرده اند و با فروش هایی که انجام داده اند باعث برگشت قیمت شده اند تا جایی که حتی منجر به حد سود برای پوزیشن خرید کلوز نزولی کندل شده است (به بدنه نزولی کندل توجه کنید).
تا اینجا متوجه شدیم که این الگوها چگونه شکل می گیرند. اما حالا باید به محل تشکیل این الگوها نیز توجه کنیم. در غیر این صورت معامله کورکورانه روی این کندل ها بسیار خطرناک خواهد بود.
به طور خلاصه باید بگوییم که اگر این کندل ها روی سطح مناسبی شکل بگیرند، آنگاه اجازه داریم که با استفاده از آنها ترید کنیم در غیر اینصورت تریدی نخواهیم داشت.
پین بارها در واقع نقش تاییدی را برای ما ایفا می کنند. وقتی که قیمت به یک سطح حمایتی میرسد و پین بار صعودی روی آن شکل می گیرد، سایه کندل به ما قدرت خریداران را نشان می دهد. حالت معکوس و شکل گیری پین بار نزولی روی سطح مقاومتی نیز قدرت فروشندگان را به ما یادآور می شود.
پس تا اینجا یاد گرفتیم که با هر الگوی پین بار نباید وارد معامله شویم و باید منتظر بمانیم تا جای خوبی این الگوی پین بار دیده شود.
اما حالا به سراغ استراتژی های معامله بر اساس پین بارها خواهیم رفت.
در این حالت شما منتظر شکل گیری پین بار روی سطح خوبی می مانید. هنگامی که پین بار شکل گرفت و کندل آن تثبیت شد، منتظر می شوید تا کندل بعدی، دماغه پین بار را بشکند. در صورتی که پین بار صعودی داشته باشیم، دماغه پین بار باید به سمت بالا بشکند و در صورتی که پین بار نزولی داشته باشیم، شکست دماغه باید به سمت پایین انجام شود.
نکته: توجه کنید که واحد در هر بازاری متفاوت می باشد. مثلا در بازار بورس ایران می تواند چند تومان باشد یا در معامله سکه آتی می تواند به اندازه ۵۰۰ تومان باشد. در بازارهای جهانی نیز این واحدها بر اساس پیپ و پوینت اندازه گیری می شوند.
هنگامی که پین بار در بازار شکل میگیرد، ممکن است بعد از آن یک حرکت اصلاحی را مشاهده کنیم. با استفاده از این حرکت میتوانیم در قیمت بهتری وارد بازار شویم و هم ریسک خود را کمتر کنیم و هم سودمان را افزایش دهیم.
فرض کنید که یک پین بار صعودی شکل گرفته است. منتظر میمانیم قیمت حدود نیمی از طول پین بار را به سمت پایین حرکت کند و وقتی که به این حد رسید، در آنجا وارد پوزیشن خرید خواهیم شد. حالت معکوس این قضیه نیز برای پین بار نزولی صدق می کند.
اگر نمی دانید که ۵۰% یک پین بار کجاست، کافیست یک فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای پین بار رسم کنید. سطح ۵۰% فیبوناچی، مکان مورد نظر ماست.
[مهم] مبانی مدیریت سرمایه
مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :
معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.
در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:
درس اول: امید رياضی
درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.
فرمول امید رياضی:
Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1
در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.
امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.
برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.
برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد حد سود برای پوزیشن خرید كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.
درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن
در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.
فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :
Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1
در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد حد سود برای پوزیشن خرید ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.
همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.
درس سوم : ضريب سودآوری
در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ حد سود برای پوزیشن خرید حد سود برای پوزیشن خرید باشد.
فرمول محاسبه ضريب سودآوری :
Profit Factor = Gross Win / Gross Loss
در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.
پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.
درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات
همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:
1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.
2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.
برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)
درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه
مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.
انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.
درس ششم : تحلیل مونته كارلو
در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.
در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.
مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.
در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.
مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.
درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله
معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.
نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.
روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل
در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.
در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.
دیدگاه شما